Сравнение ULTY с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
ULTY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ULTY и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULTY и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | 10.77% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTY и TCAL
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
ULTY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
ULTY
TCAL
Сравнение ULTY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTY | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | -0.09 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | -0.05 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.15 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | -0.52 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | -0.09 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.06 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ULTY и TCAL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и TCAL
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и TCAL
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULTY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -7.24% | -19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -7.24% | -16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -5.27% | -15.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -1.61% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 2.16% | +8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и TCAL
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULTY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 3.39% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 7.60% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 11.67% | +13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.62% | 11.66% | +15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 11.66% | +15.96% |