PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past year, ULTY returned 3.61% vs -12.96% for T. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%.

ULTY

1 день
1.04%
1 месяц
-0.81%
С начала года
8.80%
6 месяцев
8.04%
1 год
3.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и T

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		8.80%-0.84%-4.73%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%40.27%

Correlation

The correlation between ULTY and T is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

-0.09

The correlation between ULTY and T shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

AT&T Inc.

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

ULTY vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULTYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.59

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
-0.72

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.92

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.59

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

-1.22

+1.51

ULTY vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULTY и T

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-64.15%

+37.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-21.87%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-18.12%

+7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-15.72%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.47%

10.64%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и T

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 8.04% и 8.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

8.21%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

17.80%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

22.13%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

24.01%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

23.73%

+3.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и T

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.38%, что больше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.38%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and T have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to ULTY (8.04%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs T's -64.15%.

ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор