PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с QQQI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned 3.61% vs 25.86% for QQQI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 10.58%.

ULTY

1 день
1.04%
1 месяц
-0.81%
С начала года
8.80%
6 месяцев
8.04%
1 год
3.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и QQQI

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		8.80%-0.84%-4.73%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%17.04%

Correlation

The correlation between ULTY and QQQI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.74

The correlation between ULTY and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ULTY и QQQI

Секторы
ULTY
QQQI

Технологии

54.6%
53.3%

Сырьевые материалы

11.7%
1.2%

Промышленность

9.3%
3.3%

Коммуникационные услуги

8.9%
15.7%

Финансовые услуги

8.6%
0.3%

Потребительский циклический сектор

5.2%
12.1%

Здравоохранение

1.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

0.0%
7.7%

Энергетика

-

0.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Технологии

ULTY
54.6%
QQQI
53.3%

Сырьевые материалы

ULTY
11.7%
QQQI
1.2%

Промышленность

ULTY
9.3%
QQQI
3.3%

Коммуникационные услуги

ULTY
8.9%
QQQI
15.7%

Финансовые услуги

ULTY
8.6%
QQQI
0.3%

Потребительский циклический сектор

ULTY
5.2%
QQQI
12.1%

Здравоохранение

ULTY
1.8%
QQQI
4.3%

Потребительский защитный сектор

ULTY
0.0%
QQQI
7.7%

Энергетика

ULTY

-

QQQI
0.7%

Недвижимость

ULTY

-

QQQI
0.1%

Коммунальные услуги

ULTY

-

QQQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

ULTY vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULTYQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.84

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
2.43

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

2.70

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

11.63

-11.34

ULTY vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULTY и QQQI

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-20.00%

-6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-9.61%

-14.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-2.69%

-8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-2.21%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.47%

2.23%

+10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и QQQI

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

6.10%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

11.35%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

14.10%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

17.34%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

17.34%

+9.98%

Сравнение комиссий ULTY и QQQI

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и QQQI

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.38%, что больше доходности QQQI в 13.53%

ПозицияTTM20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.38%142.99%111.70%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and QQQI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (8.04%) compared to QQQI (6.10%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 25.86% vs 3.61% for ULTY. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 25.86% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 113.38%, compared with 13.53% for QQQI.

ULTY is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор