Сравнение ULTY с PEPS
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned -8.47% vs 24.84% for PEPS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 10.53%.
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | -0.84% | -0.99% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.53% | 20.32% | -1.42% |
Correlation
The correlation between ULTY and PEPS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between ULTY and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
ULTY
PEPS
Сравнение ULTY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.55 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 11.24 | -11.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и PEPS
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -21.26% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -9.80% | -14.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -0.66% | -12.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -2.70% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 2.22% | +10.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и PEPS
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 3.50% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 10.90% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 13.85% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 18.16% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 18.16% | +8.99% |
Сравнение комиссий ULTY и PEPS
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и PEPS
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 117.30%, что больше доходности PEPS в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.92% | 1.00% | 0.17% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and PEPS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (6.08%) compared to PEPS (3.50%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 24.84% vs -8.47% for ULTY. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 24.84% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 0.92% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор