Сравнение ULTY с NVDW
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned -8.47% vs 18.95% for NVDW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.99%/yr for NVDW.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью 10.16%.
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 10.16%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTY и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | -1.19% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 10.16% | 33.44% |
Correlation
The correlation between ULTY and NVDW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between ULTY and NVDW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. NVDW — Ранг доходности на риск
ULTY
NVDW
Сравнение ULTY c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | NVDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.11 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.75 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 1.59 | -2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и NVDW
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -25.54% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -25.54% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -15.12% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -9.03% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 11.92% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и NVDW
Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 6.08%, в то время как у Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 13.08% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 33.11% | -16.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 42.83% | -20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 42.10% | -14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 42.10% | -14.95% |
Сравнение комиссий ULTY и NVDW
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NVDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и NVDW
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 117.30%, что больше доходности NVDW в 61.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 61.17% | 38.94% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and NVDW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDW has higher volatility (13.08%) compared to ULTY (6.08%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs NVDW's -25.54%.
On 1-year performance, NVDW leads with 18.95% vs -8.47% for ULTY. On fees, NVDW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 18.95% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 61.17% for NVDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.99% for NVDW.
NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор