PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с ITOT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. ULTY is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past year, ULTY returned 3.61% vs 24.78% for ITOT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 9.69%.

ULTY

1 день
1.04%
1 месяц
-0.81%
С начала года
8.80%
6 месяцев
8.04%
1 год
3.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.59%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.69%
6 месяцев
9.77%
1 год
24.78%
3 года*
20.61%
5 лет*
12.20%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и ITOT

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		8.80%-0.84%-4.73%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.69%17.00%16.87%

Correlation

The correlation between ULTY and ITOT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.75

The correlation between ULTY and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ULTY и ITOT

Секторы
ULTY
ITOT

Технологии

54.6%
33.8%

Сырьевые материалы

11.7%
2.1%

Промышленность

9.3%
9.5%

Коммуникационные услуги

8.9%
10.3%

Финансовые услуги

8.6%
12.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.1%

Здравоохранение

1.8%
9.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.7%

Энергетика

-

3.7%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

ULTY
54.6%
ITOT
33.8%

Сырьевые материалы

ULTY
11.7%
ITOT
2.1%

Промышленность

ULTY
9.3%
ITOT
9.5%

Коммуникационные услуги

ULTY
8.9%
ITOT
10.3%

Финансовые услуги

ULTY
8.6%
ITOT
12.1%

Потребительский циклический сектор

ULTY
5.2%
ITOT
10.1%

Здравоохранение

ULTY
1.8%
ITOT
9.0%

Потребительский защитный сектор

ULTY
0.0%
ITOT
4.7%

Энергетика

ULTY

-

ITOT
3.7%

Недвижимость

ULTY

-

ITOT
2.4%

Коммунальные услуги

ULTY

-

ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

ULTY vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULTYITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.96

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
2.66

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

2.80

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

12.50

-12.21

ULTY vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULTY и ITOT

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-55.20%

+28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-8.90%

-15.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-2.12%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-6.96%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.47%

1.99%

+10.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и ITOT

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

4.57%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

9.85%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

12.69%

+8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

17.43%

+9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

18.29%

+9.03%

Сравнение комиссий ULTY и ITOT

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и ITOT

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.38%, что больше доходности ITOT в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.99%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.38%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and ITOT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (8.04%) compared to ITOT (4.57%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs ITOT's -55.20%.

On 1-year performance, ITOT leads with 24.78% vs 3.61% for ULTY. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITOT has performed better with a 24.78% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 113.38%, compared with 0.99% for ITOT.

ULTY is categorized as Derivative Income, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор