Сравнение ULTY с GLDY
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned 3.61% vs 6.42% for GLDY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у GLDY с доходностью -7.57%.
ULTY
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- 10.92%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTY и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 8.80% | 14.20% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -7.57% | 15.15% |
Correlation
The correlation between ULTY and GLDY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.14 |
The correlation between ULTY and GLDY shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. GLDY — Ранг доходности на риск
ULTY
GLDY
Сравнение ULTY c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.25 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 1.01 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и GLDY
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, примерно равная максимальной просадке GLDY в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -25.90% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -25.90% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -17.80% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -4.22% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.47% | 6.37% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и GLDY
Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 8.04%, в то время как у Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 14.74% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 23.06% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 24.44% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 23.33% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.32% | 23.33% | +3.99% |
Сравнение комиссий ULTY и GLDY
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и GLDY
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.38%, что больше доходности GLDY в 50.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 50.86% | 37.38% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 113.38% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and GLDY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDY has higher volatility (14.74%) compared to ULTY (8.04%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs GLDY's -25.90%.
On 1-year performance, GLDY leads with 6.42% vs 3.61% for ULTY. On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 8.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDY has performed better with a 6.42% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 113.38%, compared with 50.86% for GLDY.
They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.99% for GLDY.
GLDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор