PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULTY с CRSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).

ULTY и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ULTY и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULTY и CRSH

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%11.93%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		18.37%-13.40%-51.96%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSH

1 день
-1.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
18.37%
6 месяцев
24.09%
1 год
-24.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ
Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY

Сравнение комиссий ULTY и CRSH

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

ULTY vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTYCRSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

-0.57

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

-0.59

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.93

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

-0.55

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

-0.75

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTY vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTYCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-0.57

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.64

+0.58

Корреляция

Корреляция между ULTY и CRSH составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и CRSH

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности CRSH в 100.61%

TTM20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		100.61%138.78%94.25%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и CRSH

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и CRSH.

Загрузка...

Показатели просадок

ULTYCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-63.68%

+36.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-48.16%

+24.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-53.43%

+32.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-41.91%

+32.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

35.23%

-24.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и CRSH

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULTYCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

8.04%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

23.47%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

42.40%

-17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.62%

48.37%

-20.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

48.37%

-20.75%