Сравнение ULTY с COIW
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned -8.47% vs -69.18% for COIW. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.99%/yr for COIW.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и COIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -36.27%.
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIW
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -6.40%
- 6 месяцев
- -40.21%
- С начала года
- -36.27%
- 1 год
- -69.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTY и COIW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | -6.76% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -36.27% | -25.92% |
Correlation
The correlation between ULTY and COIW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between ULTY and COIW has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. COIW — Ранг доходности на риск
ULTY
COIW
Сравнение ULTY c COIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | COIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.92 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -1.32 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и COIW
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки COIW в -75.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и COIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -75.01% | +48.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -75.01% | +50.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -71.14% | +57.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -40.78% | +30.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 52.58% | -39.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и COIW
Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 6.08%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 19.62% | -13.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 64.30% | -47.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 82.07% | -60.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 89.66% | -62.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 89.66% | -62.51% |
Сравнение комиссий ULTY и COIW
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии COIW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и COIW
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 117.30%, что меньше доходности COIW в 222.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 222.64% | 120.37% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and COIW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (19.62%) compared to ULTY (6.08%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs COIW's -75.01%.
On 1-year performance, ULTY leads with -8.47% vs -69.18% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULTY has performed better with a -8.47% return vs -69.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
COIW has the higher dividend yield at 222.64%, compared with 117.30% for ULTY.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.99% for COIW.
ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и COIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор