Сравнение COIW с NVYY
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while NVYY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -66.30% vs 19.39% for NVYY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. COIW charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for NVYY.
Доходность
Сравнение доходности COIW и NVYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -41.12%, что значительно ниже, чем у NVYY с доходностью 1.73%.
COIW
- 1 день
- -6.40%
- 1 месяц
- -23.11%
- С начала года
- -41.12%
- 6 месяцев
- -45.22%
- 1 год
- -66.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVYY
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и NVYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -41.12% | 2.96% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 1.73% | 31.98% |
Correlation
The correlation between COIW and NVYY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. NVYY — Ранг доходности на риск
COIW
NVYY
Сравнение COIW c NVYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | NVYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.16 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.31 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 2.91 | -4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и NVYY
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки NVYY в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и NVYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -14.90% | -59.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -14.90% | -59.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.34% | -7.47% | -65.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.41% | -5.06% | -34.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.60% | 6.68% | +42.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и NVYY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.64% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.64% | 4.09% | +18.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.28% | 15.94% | +47.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.13% | 24.47% | +58.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.39% | 23.75% | +66.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.39% | 23.75% | +66.64% |
Сравнение комиссий COIW и NVYY
COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и NVYY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 254.03%, что больше доходности NVYY в 144.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 254.03% | 120.37% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 144.97% | 75.30% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and NVYY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (22.64%) compared to NVYY (4.09%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs NVYY's -14.90%.
On 1-year performance, NVYY leads with 19.39% vs -66.30% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVYY has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVYY has performed better with a 19.39% return vs -66.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for NVYY.
COIW has the higher dividend yield at 254.03%, compared with 144.97% for NVYY.
COIW is categorized as Derivative Income, while NVYY is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 1.07% for NVYY.
NVYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и NVYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор