Сравнение COIW с NVYY
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while NVYY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -59.54% vs 3.34% for NVYY. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. COIW charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for NVYY.
Доходность
Сравнение доходности COIW и NVYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -41.49%, что значительно ниже, чем у NVYY с доходностью 2.22%.
COIW
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -13.27%
- 6 месяцев
- -15.85%
- С начала года
- -41.49%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.67%
NVYY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 4.79%
- С начала года
- 2.22%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.02M | $1.08M | $1.56M | |
| $411.29K | $472.16K | $983.08K |
Сравнение доходности по годам COIW и NVYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -41.49% | 2.96% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 2.22% | 31.98% |
Correlation
The correlation between COIW and NVYY is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. NVYY — Ранг доходности на риск
COIW
NVYY
Сравнение COIW c NVYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | NVYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.05 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.22 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 0.47 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и NVYY
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки NVYY в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и NVYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -14.90% | -60.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.71% | -14.90% | -56.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.51% | -7.03% | -66.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.95% | -5.26% | -36.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.43% | 7.12% | +42.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и NVYY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 24.02% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.02% | 3.80% | +20.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.47% | 14.23% | +52.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.14% | 23.50% | +58.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.81% | 22.89% | +66.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.81% | 22.89% | +66.92% |
Сравнение комиссий COIW и NVYY
COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и NVYY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.63%, что больше доходности NVYY в 132.51%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.63% | 120.37% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 132.51% | 75.30% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and NVYY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (24.02%) compared to NVYY (3.80%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs NVYY's -14.90%.
On 1-year performance, NVYY leads with 3.34% vs -59.54% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVYY has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVYY has performed better with a 3.34% return vs -59.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for NVYY.
COIW has the higher dividend yield at 224.63%, compared with 132.51% for NVYY.
COIW is categorized as Derivative Income, while NVYY is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 1.15% for NVYY.
NVYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и NVYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор