PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COIW с NVYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COIW с NVYY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while NVYY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -46.46% vs 31.98% for NVYY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. COIW charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for NVYY.

Доходность

Сравнение доходности COIW и NVYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COIW показывает доходность -33.93%, что значительно ниже, чем у NVYY с доходностью 5.46%.

COIW

1 день
0.92%
1 месяц
-20.57%
С начала года
-33.93%
6 месяцев
-47.79%
1 год
-46.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVYY

1 день
0.82%
1 месяц
6.57%
С начала года
5.46%
6 месяцев
3.18%
1 год
31.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COIW и NVYY

2026 (YTD)2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		-33.93%-20.35%
NVYY
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF		5.46%31.62%

Correlation

The correlation between COIW and NVYY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COIN WeeklyPay™ ETF

GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF

Часто сравнивают с COIW:
COIW с CONYCOIW с COINCOIW с TSLWCOIW с HOOWCOIW с COYYCOIW с COII.LCOIW с ULTY
Часто сравнивают с NVYY:
NVYY с NVDYNVYY с NVIINVYY с CHPYNVYY с NVDANVYY с ULTYNVYY с AMZWNVYY с AAPW

Доходность на риск

COIW vs. NVYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIW
Ранг доходности на риск COIW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 44
Ранг коэф-та Мартина
NVYY
Ранг доходности на риск NVYY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVYY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVYY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVYY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVYY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVYY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIW c NVYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COIWNVYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.32

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
1.74

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.25

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

2.16

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

4.93

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COIW vs. NVYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIW на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа NVYY равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIW и NVYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COIWNVYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.32

-1.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

1.52

-1.97

Просадки

Сравнение просадок COIW и NVYY

Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки NVYY в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и NVYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COIWNVYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.55%

-14.90%

-59.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.55%

-14.90%

-59.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.08%

-4.08%

-66.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.82%

-5.00%

-32.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.91%

6.50%

+40.41%

Волатильность

Сравнение волатильности COIW и NVYY

COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COIWNVYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.47%

4.58%

+17.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.92%

16.79%

+45.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.69%

24.27%

+60.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.93%

24.06%

+66.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.93%

24.06%

+66.87%

Сравнение комиссий COIW и NVYY

COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVYY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIW и NVYY

Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.62%, что больше доходности NVYY в 146.42%

ПозицияTTM2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		224.62%120.37%
NVYY
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF		146.42%75.30%

Часто задаваемые вопросы

COIW and NVYY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIW has higher volatility (22.47%) compared to NVYY (4.58%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs NVYY's -14.90%.

On 1-year performance, NVYY leads with 31.98% vs -46.46% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVYY has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVYY has performed better with a 31.98% return vs -46.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for NVYY.

COIW has the higher dividend yield at 224.62%, compared with 146.42% for NVYY.

COIW is categorized as Derivative Income, while NVYY is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 1.07% for NVYY.

NVYY currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIW и NVYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор