PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с BUYW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned 8.24% vs 9.76% for BUYW. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.39%.

ULTY

1 день
-1.25%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.14%
6 месяцев
9.84%
1 год
8.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.35%
1 месяц
0.99%
С начала года
3.39%
6 месяцев
4.27%
1 год
9.76%
3 года*
8.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и BUYW

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		11.14%-0.84%0.54%
BUYW
Main Buywrite ETF		3.39%9.08%7.85%

Correlation

The correlation between ULTY and BUYW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.51

The correlation between ULTY and BUYW shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ULTY и BUYW

Секторы
ULTY
BUYW

Технологии

54.6%
24.0%

Сырьевые материалы

11.7%
1.0%

Промышленность

9.3%
4.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
16.9%

Финансовые услуги

8.6%
15.3%

Потребительский циклический сектор

5.2%
6.4%

Здравоохранение

1.8%
13.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.2%

Энергетика

-

13.6%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

ULTY
54.6%
BUYW
24.0%

Сырьевые материалы

ULTY
11.7%
BUYW
1.0%

Промышленность

ULTY
9.3%
BUYW
4.4%

Коммуникационные услуги

ULTY
8.9%
BUYW
16.9%

Финансовые услуги

ULTY
8.6%
BUYW
15.3%

Потребительский циклический сектор

ULTY
5.2%
BUYW
6.4%

Здравоохранение

ULTY
1.8%
BUYW
13.0%

Потребительский защитный сектор

ULTY
0.0%
BUYW
3.2%

Энергетика

ULTY

-

BUYW
13.6%

Недвижимость

ULTY

-

BUYW
1.0%

Коммунальные услуги

ULTY

-

BUYW
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW

Доходность на риск

ULTY vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTYBUYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
2.03

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
3.08

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

3.79

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

20.24

-19.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTY vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа BUYW равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и BUYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTYBUYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.03

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.17

-0.99

Просадки

Сравнение просадок ULTY и BUYW

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYBUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-9.36%

-17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-2.59%

-21.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-0.21%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-0.61%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

0.48%

+11.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и BUYW

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYBUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

1.02%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

4.03%

+11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

4.85%

+15.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

8.47%

+18.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

8.47%

+18.45%

Сравнение комиссий ULTY и BUYW

ULTY берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и BUYW

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 114.67%, что больше доходности BUYW в 5.91%

ПозицияTTM2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		5.91%5.89%5.93%5.95%0.50%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		114.67%142.99%111.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and BUYW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (4.51%) compared to BUYW (1.02%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs BUYW's -9.36%.

On 1-year performance, BUYW leads with 9.76% vs 8.24% for ULTY. On fees, ULTY is cheaper at 1.14% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 9.76% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULTY is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

ULTY has the higher dividend yield at 114.67%, compared with 5.91% for BUYW.

They also come from different issuers: YieldMax and Main Funds. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 1.29% for BUYW.

BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор