Сравнение BLOX с ICOI
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned 25.91% vs -46.01% for ICOI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.98%/yr for ICOI.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и ICOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у ICOI с доходностью -22.48%.
BLOX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -9.13%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -46.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и ICOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 14.14% | 8.17% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.48% | -26.40% |
Correlation
The correlation between BLOX and ICOI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between BLOX and ICOI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. ICOI — Ранг доходности на риск
BLOX
ICOI
Сравнение BLOX c ICOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | ICOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.84 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.79 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | -1.19 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и ICOI
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки ICOI в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и ICOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -58.10% | +11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -58.10% | +11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.10% | -55.39% | +34.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -28.53% | +9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.45% | 38.60% | -15.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и ICOI
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) с волатильностью 13.77%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | 13.77% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.09% | 35.52% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.17% | 49.30% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.89% | 50.01% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.89% | 50.01% | +3.88% |
Сравнение комиссий BLOX и ICOI
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии ICOI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и ICOI
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.47%, что меньше доходности ICOI в 338.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 40.47% | 22.69% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.69% | 247.40% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and ICOI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (15.68%) compared to ICOI (13.77%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs ICOI's -58.10%.
On 1-year performance, BLOX leads with 25.91% vs -46.01% for ICOI. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 13.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a 25.91% return vs -46.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
ICOI has the higher dividend yield at 338.69%, compared with 40.47% for BLOX.
BLOX is categorized as Cryptocurrency, while ICOI is Derivative Income. They also come from different issuers: Nicholas and Bitwise. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.98% for ICOI.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и ICOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор