Сравнение ULTI с PAPI
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 43.51%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 6.49%.
ULTI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 13.95%
- С начала года
- 43.51%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.51% | -38.31% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.49% | 3.16% |
Correlation
The correlation between ULTI and PAPI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTI vs. PAPI — Ранг доходности на риск
ULTI
PAPI
Сравнение ULTI c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.90 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок ULTI и PAPI
Максимальная просадка ULTI за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -14.27% | -27.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | -4.45% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.02% | -2.73% | -25.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.21% | 10.47% | +51.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.21% | 11.76% | +50.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.21% | 11.76% | +50.45% |
Сравнение комиссий ULTI и PAPI
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и PAPI
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.50%, что больше доходности PAPI в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.57% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 44.50% | 14.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and PAPI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 44.50%, compared with 7.57% for PAPI.
They also come from different issuers: REX Shares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор