Сравнение ULTI с KHPI
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 28.16%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью 5.45%.
ULTI
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 28.16%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 28.16% | -38.67% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 5.45% | 0.21% |
Correlation
The correlation between ULTI and KHPI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTI vs. KHPI — Ранг доходности на риск
ULTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KHPI
Сравнение ULTI c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTI | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTI и KHPI
Максимальная просадка ULTI за все время составила -42.09%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.09% | -10.58% | -31.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.41% | -0.50% | -20.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.84% | -1.23% | -26.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и KHPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.30% | 7.57% | +54.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.30% | 9.67% | +52.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.30% | 9.67% | +52.63% |
Сравнение комиссий ULTI и KHPI
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и KHPI
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 53.93%, что больше доходности KHPI в 8.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.86% | 8.90% | 3.01% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 53.93% | 14.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and KHPI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 53.93%, compared with 8.86% for KHPI.
They also come from different issuers: REX Shares and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.96% for KHPI.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор