PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULTI с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ULTI и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTI показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 7.99%.


ULTI

1 день
-4.03%
1 месяц
-13.99%
С начала года
19.91%
6 месяцев
11.07%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GPIX

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.78%
С начала года
7.99%
6 месяцев
7.32%
1 год
22.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTI и GPIX


Correlation

The correlation between ULTI and GPIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г.

0.57

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


REX IncomeMax Option Strategy ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Доходность на риск

ULTI vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULTI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTI c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ULTIGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

ULTI vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULTI и GPIX

Максимальная просадка ULTI за все время составила -42.09%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и GPIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ULTIGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.09%

-17.50%

-24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.47%

-2.22%

-24.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.80%

-1.48%

-26.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTI и GPIX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ULTIGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.18%

10.82%

+51.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.18%

13.89%

+48.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.18%

13.89%

+48.29%

Сравнение комиссий ULTI и GPIX

ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTI и GPIX

Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 57.64%, что больше доходности GPIX в 8.14%


ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
8.14%8.01%7.45%1.40%
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
57.64%14.96%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ULTI and GPIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.

ULTI has the higher dividend yield at 57.64%, compared with 8.14% for GPIX.

They also come from different issuers: REX Shares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.29% for GPIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTI и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор