Сравнение ULTI с DJIA
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. ULTI is actively managed, while DJIA is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.60%/yr for DJIA.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и DJIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у DJIA с доходностью 3.73%.
ULTI
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -13.99%
- С начала года
- 19.91%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJIA
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и DJIA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 19.91% | -38.67% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 3.73% | 3.27% |
Correlation
The correlation between ULTI and DJIA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTI vs. DJIA — Ранг доходности на риск
ULTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJIA
Сравнение ULTI c DJIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTI | DJIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTI и DJIA
Максимальная просадка ULTI за все время составила -42.09%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и DJIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.09% | -16.91% | -25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.47% | -0.37% | -26.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.80% | -3.55% | -24.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и DJIA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.18% | 7.38% | +54.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.18% | 11.17% | +51.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.18% | 11.17% | +51.01% |
Сравнение комиссий ULTI и DJIA
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и DJIA
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 57.64%, что больше доходности DJIA в 10.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 10.77% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 57.64% | 14.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and DJIA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJIA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJIA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 57.64%, compared with 10.77% for DJIA.
They also come from different issuers: REX Shares and Global X. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.60% for DJIA.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и DJIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор