PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULTI с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ULTI и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTI показывает доходность 43.46%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.53%.


ULTI

1 день
-3.05%
1 месяц
12.53%
С начала года
43.46%
6 месяцев
22.97%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTI и DIVO


Correlation

The correlation between ULTI and DIVO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


REX IncomeMax Option Strategy ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

ULTI vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULTI

DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTI c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ULTI vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULTIDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.85

-1.15

Просадки

Сравнение просадок ULTI и DIVO

Максимальная просадка ULTI за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и DIVO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ULTIDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.74%

-30.04%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-0.82%

-10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.13%

-2.61%

-25.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTI и DIVO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ULTIDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.43%

8.97%

+53.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.43%

11.94%

+50.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.43%

14.84%

+47.59%

Сравнение комиссий ULTI и DIVO

ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTI и DIVO

Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.53%, что больше доходности DIVO в 6.42%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
42.53%14.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ULTI and DIVO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.

ULTI has the higher dividend yield at 42.53%, compared with 6.42% for DIVO.

They also come from different issuers: REX Shares and Amplify. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.56% for DIVO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTI и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор