Сравнение ULTA с XPEL
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and XPEL (XPEL, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ULTA in Specialty Retail, XPEL in Auto Parts. Over the past 10 years, ULTA returned 7.00%/yr vs 47.20%/yr for XPEL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и XPEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -22.69%, что значительно ниже, чем у XPEL с доходностью -9.58%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям XPEL по среднегодовой доходности: 7.00% против 47.20% соответственно.
ULTA
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -22.69%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.00%
XPEL
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -9.58%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- -16.42%
- 5 лет*
- -12.94%
- 10 лет*
- 47.20%
Сравнение доходности по годам ULTA и XPEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -22.69% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
XPEL XPEL, Inc. | -9.58% | 24.96% | -25.83% | -10.34% | -12.04% | 32.43% | 251.95% | 140.10% | 335.82% | 0.00% |
Correlation
The correlation between ULTA and XPEL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.16 |
The correlation between ULTA and XPEL shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULTA:
$20.56B
XPEL:
$1.25B
ULTA:
$26.57
XPEL:
$1.91
ULTA:
17.60
XPEL:
23.57
ULTA:
1.75
XPEL:
1.64
ULTA:
1.65
XPEL:
2.55
ULTA:
7.97
XPEL:
4.27
ULTA:
$12.71B
XPEL:
$489.75M
ULTA:
$5.00B
XPEL:
$208.35M
ULTA:
$1.81B
XPEL:
$78.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. XPEL — Ранг доходности на риск
ULTA
XPEL
Сравнение ULTA c XPEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и XPEL, Inc. (XPEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTA | XPEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.69 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 1.62 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTA и XPEL
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что меньше максимальной просадки XPEL в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и XPEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | XPEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -99.44% | +11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -31.79% | -2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -71.47% | +26.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -75.62% | +31.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -75.62% | +10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.82% | -55.49% | +21.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -52.41% | +31.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.13% | 13.55% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и XPEL
Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 9.69%, в то время как у XPEL, Inc. (XPEL) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | XPEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 11.25% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 29.52% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 40.53% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.26% | 54.79% | -20.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 63.67% | -25.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и XPEL
Ни ULTA, ни XPEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и XPEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и XPEL, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и XPEL
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
XPEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.23M при выручке в 117.35M, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
XPEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.01M при выручке в 117.35M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
XPEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.35M при выручке в 117.35M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
Часто задаваемые вопросы
ULTA and XPEL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPEL has higher volatility (11.25%) compared to ULTA (9.69%). In terms of maximum drawdown, ULTA dropped -87.89% vs XPEL's -99.44%.
XPEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и XPEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор