Сравнение ULTA с QQQ
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, ULTA returned 6.46%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -20.85%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.46% против 21.01% соответственно.
ULTA
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- -28.00%
- С начала года
- -20.85%
- 1 год
- -1.28%
- 3 года*
- 0.43%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 6.46%
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам ULTA и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -20.85% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between ULTA and QQQ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between ULTA and QQQ has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ULTA
QQQ
Сравнение ULTA c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTA | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.26 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.29 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 8.13 | -8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTA и QQQ
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -82.97% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.23% | -11.96% | -24.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -22.77% | -21.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -35.12% | -9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -35.12% | -29.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -5.29% | -26.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.87% | -32.66% | +11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 3.36% | +14.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и QQQ
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 7.53% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.17% | 15.52% | +10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.46% | 18.69% | +15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 22.81% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.43% | 22.44% | +15.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и QQQ
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTA and QQQ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTA has higher volatility (10.23%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, ULTA dropped -87.89% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор