Сравнение ULTA с ADBE
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ULTA returned 7.08%/yr vs 8.00%/yr for ADBE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -22.04%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -41.04%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 7.08% против 8.00% соответственно.
ULTA
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -20.22%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 7.08%
ADBE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -41.04%
- 6 месяцев
- -41.23%
- 1 год
- -47.31%
- 3 года*
- -25.31%
- 5 лет*
- -17.60%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам ULTA и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -22.04% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
ADBE Adobe Inc | -41.04% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between ULTA and ADBE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between ULTA and ADBE shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULTA:
$20.74B
ADBE:
$82.96B
ULTA:
$26.57
ADBE:
$17.42
ULTA:
17.75
ADBE:
11.85
ULTA:
1.77
ADBE:
0.83
ULTA:
1.66
ADBE:
3.40
ULTA:
8.03
ADBE:
7.20
ULTA:
$12.71B
ADBE:
$25.20B
ULTA:
$5.00B
ADBE:
$22.46B
ULTA:
$1.81B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. ADBE — Ранг доходности на риск
ULTA
ADBE
Сравнение ULTA c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTA | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.75 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.96 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -1.84 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTA и ADBE
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -79.89% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -49.21% | +14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -67.86% | +23.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -70.36% | +25.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -70.36% | +5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.27% | -70.02% | +36.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -26.00% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 25.68% | -11.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и ADBE
Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 9.64%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.70%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 16.70% | -7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 29.10% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.44% | 34.80% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.27% | 36.53% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.34% | 34.50% | +3.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и ADBE
Ни ULTA, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и ADBE
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
ULTA and ADBE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.70%) compared to ULTA (9.64%). In terms of maximum drawdown, ULTA dropped -87.89% vs ADBE's -79.89%.
ULTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор