PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULST с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULST с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

ULST и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ULST и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULST и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		0.67%4.80%5.23%5.60%0.87%0.25%1.45%3.23%2.04%1.19%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции ULST уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 2.64% против 9.79% соответственно.

ULST

1 день
0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.09%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.64%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Ultra Short Term Bond ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с ULST:
ULST с SGOVULST с GSYULST с ICSHULST с VTIPULST с BSVULST с FLRNULST с SPY
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий ULST и XLU

ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

ULST vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULSTXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.07

1.27

+3.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.64

1.73

+7.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

1.23

+1.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.12

2.21

+8.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.42

5.31

+63.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULST vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULSTXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07

1.27

+3.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.58

0.64

+2.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.81

0.51

+1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.41

+1.07

Корреляция

Корреляция между ULST и XLU составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и XLU

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		4.34%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок ULST и XLU

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

ULSTXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-51.98%

+45.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-9.18%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

-25.26%

+24.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

-36.07%

+29.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.72%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-10.26%

+10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

3.82%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и XLU

Текущая волатильность для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.25%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULSTXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

5.09%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

10.36%

-9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

15.79%

-14.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

17.18%

-16.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

19.21%

-17.74%