PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULST с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULST с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

ULST и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ULST и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULST и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		0.67%4.80%5.23%5.60%0.87%0.25%1.45%3.23%2.04%1.19%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции ULST уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 2.64% против 11.23% соответственно.

ULST

1 день
0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.09%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.64%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Ultra Short Term Bond ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ULST:
ULST с SGOVULST с GSYULST с ICSHULST с VTIPULST с BSVULST с FLRNULST с SPY
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий ULST и XLE

ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

ULST vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULSTXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.07

1.18

+3.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.64

1.56

+8.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

1.23

+1.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.12

1.61

+9.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.42

4.23

+64.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULST vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULSTXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07

1.18

+3.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.58

0.89

+2.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.81

0.38

+1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.31

+1.17

Корреляция

Корреляция между ULST и XLE составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и XLE

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		4.34%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок ULST и XLE

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

ULSTXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-71.26%

+65.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-18.79%

+18.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

-26.04%

+24.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

-66.81%

+60.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.74%

+5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-18.05%

+17.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

7.15%

-7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и XLE

Текущая волатильность для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.25%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULSTXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

6.45%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

14.46%

-14.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

25.21%

-24.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

26.09%

-25.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

29.50%

-28.03%