Сравнение ULST с VRIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG).
ULST и VRIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ULST и VRIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULST и VRIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 0.67% | 4.80% | 5.23% | 5.60% | 0.87% | 0.25% | 1.45% | 3.23% | 2.04% | 1.19% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 0.92% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 0.99% | 1.06% | 1.76% | 4.57% | 0.51% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 0.92%.
ULST
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.64%
VRIG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и VRIG
ULST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.
Доходность на риск
ULST vs. VRIG — Ранг доходности на риск
ULST
VRIG
Сравнение ULST c VRIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULST | VRIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.07 | 5.22 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.64 | 6.83 | +2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 3.22 | -0.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.12 | 6.23 | +4.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.42 | 52.58 | +15.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULST | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07 | 5.22 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.58 | 3.35 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.89 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между ULST и VRIG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и VRIG
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности VRIG в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.34% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.89% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и VRIG
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и VRIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULST | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.20% | -13.04% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -0.78% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.22% | -2.28% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.27% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.09% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и VRIG
State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что ULST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULST | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.18% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 0.36% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 0.93% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 1.29% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 3.83% | -2.36% |