PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULST с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULST и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULST и VRIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
0.67%4.80%5.23%5.60%0.87%0.25%1.45%3.23%2.04%1.19%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
0.92%5.05%6.81%7.37%0.99%1.06%1.76%4.57%0.51%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 0.92%.


ULST

1 день
0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.09%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.64%

VRIG

1 день
0.02%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.84%
3 года*
6.25%
5 лет*
4.30%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street Ultra Short Term Bond ETF

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Сравнение комиссий ULST и VRIG

ULST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.


Доходность на риск

ULST vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина

VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULSTVRIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.07

5.22

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.64

6.83

+2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

3.22

-0.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.12

6.23

+4.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.42

52.58

+15.84

ULST vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 5.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRIG равному 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULSTVRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07

5.22

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.58

3.35

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.89

+0.58

Корреляция

Корреляция между ULST и VRIG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и VRIG

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности VRIG в 4.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
4.34%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
4.89%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ULST и VRIG

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и VRIG.


Загрузка...

Показатели просадок


ULSTVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-13.04%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-0.78%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

-2.28%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.27%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.09%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и VRIG

State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что ULST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULSTVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.18%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

0.36%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

0.93%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

1.29%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

3.83%

-2.36%