PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULST с TBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULST и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULST и TBIL


2026 (YTD)2025202420232022
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
0.67%4.80%5.23%5.60%1.52%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
0.87%4.19%5.15%5.12%1.30%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 0.87%.


ULST

1 день
0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.09%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.64%

TBIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street Ultra Short Term Bond ETF

US Treasury 3 Month Bill ETF

Сравнение комиссий ULST и TBIL

ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ULST vs. TBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина

TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULSTTBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.07

14.30

-9.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.64

62.98

-53.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

19.13

-16.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.12

201.98

-190.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.42

1,006.79

-938.37

ULST vs. TBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 5.07, что ниже коэффициента Шарпа TBIL равного 14.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULSTTBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07

14.30

-9.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

14.15

-12.67

Корреляция

Корреляция между ULST и TBIL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и TBIL

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности TBIL в 3.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
4.34%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
3.93%4.07%5.02%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ULST и TBIL

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и TBIL.


Загрузка...

Показатели просадок


ULSTTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-0.10%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-0.02%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

0.00%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.00%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и TBIL

State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что ULST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULSTTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.09%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

0.19%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

0.28%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

0.32%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

0.32%

+1.15%