PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULST с STOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULST с STOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ULST (State Street Ultra Short Term Bond ETF) and STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) are both exchange-traded funds - ULST is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index, while STOT is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ULST returned 2.67%/yr vs 2.43%/yr for STOT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ULST charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for STOT.

Доходность

Сравнение доходности ULST и STOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у STOT с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции ULST превзошли акции STOT по среднегодовой доходности: 2.67% против 2.43% соответственно.

ULST

1 день
-0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.99%
3 года*
4.92%
5 лет*
3.51%
10 лет*
2.67%

STOT

1 день
-0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.20%
3 года*
5.32%
5 лет*
2.81%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULST и STOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		1.24%4.80%5.23%5.60%0.87%0.25%1.45%3.23%2.04%1.19%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		0.97%5.56%5.26%6.39%-3.75%0.27%2.43%4.40%0.95%1.71%

Correlation

The correlation between ULST and STOT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.18

Over the past year, ULST and STOT have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Ultra Short Term Bond ETF

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

Часто сравнивают с ULST:
ULST с SGOVULST с GSYULST с ICSHULST с VTIPULST с FLRNULST с BSVULST с FALN
Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с BILSTOT с PIMIXSTOT с HYDBSTOT с JPLD

Доходность на риск

ULST vs. STOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c STOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULSTSTOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.14
3.81

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.30
5.93

+6.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.77

1.79

+0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.92

5.52

+11.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

87.49

24.02

+63.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULST vs. STOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 6.14, что выше коэффициента Шарпа STOT равного 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и STOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULSTSTOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14

3.81

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.67

1.63

+2.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.86

1.11

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.11

+0.38

Просадки

Сравнение просадок ULST и STOT

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, примерно равная максимальной просадке STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и STOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULSTSTOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-6.07%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.24%

-0.76%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.54%

-0.76%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

-6.07%

+4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

-6.07%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.07%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.84%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.18%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и STOT

Текущая волатильность для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.18%, в то время как у State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) волатильность равна 0.33%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULSTSTOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.33%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

0.84%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

1.11%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

1.73%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.45%

2.20%

-0.75%

Сравнение комиссий ULST и STOT

ULST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и STOT

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности STOT в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.41%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%0.00%
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		4.29%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%

Часто задаваемые вопросы

ULST and STOT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STOT has higher volatility (0.33%) compared to ULST (0.18%). In terms of maximum drawdown, ULST dropped -6.20% vs STOT's -6.07%.

On 10-year performance, ULST leads with 2.67% vs 2.43% for STOT. On fees, ULST is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULST has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ULST has performed better with a 2.67% return vs 2.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for STOT.

STOT has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 4.29% for ULST.

ULST is categorized as Ultrashort Bond, while STOT is Short-Term Bond. ULST tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index, while STOT tracks Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Their fees differ too: 0.20% for ULST and 0.45% for STOT.

ULST currently has the higher Sharpe Ratio (6.14 vs 3.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULST и STOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор