Сравнение STOT с HYDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).
STOT и HYDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STOT или HYDB.
Корреляция
Корреляция между STOT и HYDB составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STOT и HYDB
Основные характеристики
STOT:
3.43
HYDB:
2.31
STOT:
5.37
HYDB:
3.37
STOT:
1.75
HYDB:
1.44
STOT:
6.99
HYDB:
5.38
STOT:
25.20
HYDB:
17.80
STOT:
0.20%
HYDB:
0.59%
STOT:
1.47%
HYDB:
4.51%
STOT:
-6.07%
HYDB:
-21.58%
STOT:
-0.06%
HYDB:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у HYDB с доходностью 1.21%.
STOT
-0.02%
0.15%
1.90%
5.03%
1.96%
N/A
HYDB
1.21%
1.06%
4.80%
9.56%
5.22%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и HYDB
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STOT и HYDB
STOT
HYDB
Сравнение STOT c HYDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и HYDB
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности HYDB в 6.87%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 5.10% | 5.10% | 4.53% | 2.53% | 1.77% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.07% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 6.87% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.17% | 2.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и HYDB
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и HYDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и HYDB
Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.37%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.