Сравнение STOT с HYDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).
STOT и HYDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STOT и HYDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STOT и HYDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.27% | 2.43% | 4.40% | 0.95% | 0.46% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | -0.40% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 7.39% | 16.13% | -3.18% | 3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у HYDB с доходностью -0.40%.
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
HYDB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и HYDB
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.
Доходность на риск
STOT vs. HYDB — Ранг доходности на риск
STOT
HYDB
Сравнение STOT c HYDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STOT | HYDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 1.05 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 1.51 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.25 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 1.30 | +4.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.75 | 6.28 | +12.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOT | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.05 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 0.65 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.69 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между STOT и HYDB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и HYDB
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности HYDB в 7.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.20% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и HYDB
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и HYDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| STOT | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -21.58% | +15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -4.84% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.07% | -14.28% | +8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.56% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -2.43% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 1.00% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и HYDB
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.48%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STOT | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 2.23% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 2.92% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 5.89% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 7.02% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 7.82% | -5.61% |