Сравнение STOT с HYDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).
STOT и HYDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STOT или HYDB.
Доходность
Сравнение доходности STOT и HYDB
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у HYDB с доходностью 9.13%.
STOT
4.70%
0.06%
3.13%
6.40%
1.94%
N/A
HYDB
9.13%
0.21%
5.54%
13.70%
5.35%
N/A
Основные характеристики
| STOT | HYDB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.38 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 7.10 | 4.63 |
| Коэф-т Омега | 2.04 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 8.96 | 7.18 |
| Коэф-т Мартина | 33.85 | 25.46 |
| Индекс Язвы | 0.19% | 0.55% |
| Дневная вол-ть | 1.47% | 4.69% |
| Макс. просадка | -6.07% | -21.58% |
| Текущая просадка | -0.23% | -0.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и HYDB
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между STOT и HYDB составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STOT c HYDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и HYDB
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности HYDB в 6.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 5.07% | 4.53% | 2.53% | 1.77% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.07% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 6.99% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.17% | 2.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и HYDB
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и HYDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и HYDB
Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.47%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.