Сравнение STOT с HYDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).
STOT и HYDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STOT или HYDB.
Корреляция
Корреляция между STOT и HYDB составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STOT и HYDB
Основные характеристики
STOT:
3.90
HYDB:
1.30
STOT:
6.02
HYDB:
1.83
STOT:
1.86
HYDB:
1.28
STOT:
8.66
HYDB:
1.41
STOT:
30.00
HYDB:
7.27
STOT:
0.21%
HYDB:
1.08%
STOT:
1.60%
HYDB:
6.06%
STOT:
-6.07%
HYDB:
-21.58%
STOT:
-0.03%
HYDB:
-1.73%
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у HYDB с доходностью 0.53%.
STOT
1.82%
0.40%
2.79%
6.27%
2.62%
N/A
HYDB
0.53%
-0.80%
1.33%
7.95%
7.19%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и HYDB
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STOT и HYDB
STOT
HYDB
Сравнение STOT c HYDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и HYDB
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности HYDB в 7.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 5.03% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.03% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и HYDB
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и HYDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и HYDB
Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.67%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.