PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULST с JPST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULST и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULST и JPST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
0.67%4.80%5.23%5.60%0.87%0.25%1.45%3.23%2.04%0.70%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
0.71%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%3.34%2.23%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.


ULST

1 день
0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.09%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.64%

JPST

1 день
0.01%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.39%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street Ultra Short Term Bond ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Сравнение комиссий ULST и JPST

ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ULST vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина

JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULSTJPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.07

7.23

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.64

13.86

-4.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

3.40

-0.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.12

14.88

-3.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.42

94.20

-25.78

ULST vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 5.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPST равному 7.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULSTJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07

7.23

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.58

6.16

-2.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

3.16

-1.68

Корреляция

Корреляция между ULST и JPST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и JPST

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что сопоставимо с доходностью JPST в 4.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
4.34%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.34%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ULST и JPST

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и JPST.


Загрузка...

Показатели просадок


ULSTJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-3.28%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-0.30%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

-0.79%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.08%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.05%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и JPST

State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что ULST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULSTJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.22%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

0.35%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

0.61%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

0.57%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

0.94%

+0.53%