PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULST с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULST с BIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

ULST и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ULST и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULST и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		0.67%4.80%5.23%5.60%0.87%0.25%1.45%3.23%2.04%1.19%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции ULST превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 2.64% против 2.13% соответственно.

ULST

1 день
0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.09%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.64%

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Ultra Short Term Bond ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с ULST:
ULST с SGOVULST с GSYULST с ICSHULST с VTIPULST с BSVULST с FLRNULST с SPY
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL

Сравнение комиссий ULST и BIL

ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

ULST vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULSTBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.07

19.52

-14.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.64

254.20

-244.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

180.39

-177.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.12

368.00

-356.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.42

4,131.71

-4,063.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULST vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 5.07, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULSTBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07

19.52

-14.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.58

12.55

-8.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.81

8.23

-6.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

2.73

-1.25

Корреляция

Корреляция между ULST и BIL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и BIL

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности BIL в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		4.34%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ULST и BIL

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

ULSTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-0.78%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-0.01%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

-0.12%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

-0.21%

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.26%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.00%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и BIL

State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ULST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULSTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.06%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

0.14%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

0.21%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

0.26%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

0.26%

+1.21%