PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULPIX с USPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, ULPIX returned 22.96%/yr vs -58.54%/yr for USPIX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. ULPIX charges 1.46%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности ULPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULPIX показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.64%. За последние 10 лет акции ULPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 22.96% против -58.54% соответственно.

ULPIX

1 день
0.25%
1 месяц
11.31%
С начала года
20.77%
6 месяцев
20.35%
1 год
54.19%
3 года*
35.90%
5 лет*
18.94%
10 лет*
22.96%

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		20.77%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between ULPIX and USPIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1998 г.

-0.87

The correlation between ULPIX and USPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBull Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX

Доходность на риск

ULPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-1.57

+3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
-2.68

+5.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.72

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

-1.01

+4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

-2.01

+15.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULPIX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULPIXUSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

-1.57

+3.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.77

+1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

-1.01

+1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.73

+0.98

Просадки

Сравнение просадок ULPIX и USPIX

Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.68%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.68%

-100.00%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.30%

-49.97%

+31.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.59%

-80.85%

+44.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.92%

-89.47%

+42.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-99.99%

+40.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.84%

-96.44%

+62.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

25.29%

-21.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ULPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) составляет 5.62%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

9.07%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

24.45%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

32.12%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

45.19%

-11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.45%

58.07%

-22.62%

Сравнение комиссий ULPIX и USPIX

ULPIX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULPIX и USPIX

Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности USPIX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.54%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULPIX and USPIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (9.07%) compared to ULPIX (5.62%). In terms of maximum drawdown, ULPIX dropped -89.68% vs USPIX's -100.00%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор