Сравнение ULPIX с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
ULPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ULPIX и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULPIX и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | -10.31% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 42.77% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ULPIX показывает доходность -10.31%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции ULPIX уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 19.67% против 25.53% соответственно.
ULPIX
- 1 день
- 5.82%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -10.31%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 19.67%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULPIX и UPRO
ULPIX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
ULPIX vs. UPRO — Ранг доходности на риск
ULPIX
UPRO
Сравнение ULPIX c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULPIX | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.63 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.06 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 4.22 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULPIX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.63 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.60 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между ULPIX и UPRO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULPIX и UPRO
Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 10.16% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок ULPIX и UPRO
Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.68%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULPIX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.68% | -76.82% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.37% | -33.38% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.92% | -63.94% | +17.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -76.82% | +17.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -18.68% | +5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.03% | -14.53% | -19.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 8.41% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULPIX и UPRO
Текущая волатильность для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) составляет 10.64%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULPIX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 16.04% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 28.48% | -9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.79% | 54.36% | -17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.93% | 50.34% | -16.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.41% | 53.69% | -18.28% |