Сравнение ULPIX с UPRO

С начала года, ULPIX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 4.86%. За последние 10 лет акции ULPIX уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 14.92% против 23.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ULPIX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULPIX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULPIX и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности UPRO в 0.88%

Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.55%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) составляет 6.86%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.