PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULPIX с HCPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULPIX с HCPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX).

ULPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г.. HCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ULPIX и HCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULPIX и HCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		-10.31%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		-8.32%16.02%-1.37%-1.30%-10.60%33.92%16.86%28.41%4.96%19.48%

Доходность по периодам

С начала года, ULPIX показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у HCPIX с доходностью -8.32%. За последние 10 лет акции ULPIX превзошли акции HCPIX по среднегодовой доходности: 19.67% против 9.00% соответственно.

ULPIX

1 день
5.82%
1 месяц
-10.47%
С начала года
-10.31%
6 месяцев
-7.88%
1 год
24.97%
3 года*
26.11%
5 лет*
13.95%
10 лет*
19.67%

HCPIX

1 день
2.91%
1 месяц
-10.92%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
2.19%
1 год
0.54%
3 года*
3.58%
5 лет*
3.66%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBull Fund

ProFunds UltraSector Health Care Fund

Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с DXSLXULPIX с SSOULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с UPRO
Часто сравнивают с HCPIX:
HCPIX с ORIHCPIX с SMPIXHCPIX с BMPIXHCPIX с BIPIXHCPIX с BLPIXHCPIX с UTPIXHCPIX с BTCFX

Сравнение комиссий ULPIX и HCPIX

ULPIX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии HCPIX в 1.61%.

HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund

Доходность на риск

ULPIX vs. HCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HCPIX
Ранг доходности на риск HCPIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCPIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCPIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCPIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCPIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULPIX c HCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULPIXHCPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

-0.08

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.07

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.01

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.05

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

-0.09

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULPIX vs. HCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULPIX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа HCPIX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULPIX и HCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULPIXHCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

-0.08

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.17

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.36

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.26

-0.04

Корреляция

Корреляция между ULPIX и HCPIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULPIX и HCPIX

Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что больше доходности HCPIX в 0.19%

TTM20252024202320222021202020192018
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		10.16%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		0.19%0.17%0.82%0.26%0.00%0.00%0.00%0.05%0.03%

Просадки

Сравнение просадок ULPIX и HCPIX

Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.68%, что больше максимальной просадки HCPIX в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и HCPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ULPIXHCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.68%

-64.90%

-24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.37%

-16.77%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.92%

-27.68%

-19.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-40.66%

-18.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.54%

-13.45%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.03%

-21.06%

-12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

9.49%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ULPIX и HCPIX

ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULPIXHCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

7.01%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

15.69%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.79%

26.52%

+10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

22.06%

+11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.41%

24.98%

+10.43%