PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULE с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULE и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULE и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULE
ProShares Ultra Euro
-3.35%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-16.03%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -16.03%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -2.78% против 25.25% соответственно.


ULE

1 день
2.13%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-3.70%
1 год
11.77%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
-2.78%

UPRO

1 день
8.61%
1 месяц
-15.71%
С начала года
-16.03%
6 месяцев
-12.57%
1 год
32.51%
3 года*
37.29%
5 лет*
16.63%
10 лет*
25.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Euro

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий ULE и UPRO

ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

ULE vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULE
Ранг доходности на риск ULE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 3131
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULEUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.60

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.04

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

4.18

-1.44

ULE vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULEUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.33

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.47

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.59

-0.81

Корреляция

Корреляция между ULE и UPRO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и UPRO

ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULE
ProShares Ultra Euro
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.04%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок ULE и UPRO

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


ULEUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-76.82%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-33.38%

+22.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.35%

-63.94%

+22.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-76.82%

+25.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.27%

-20.48%

-41.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.90%

-14.53%

-31.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

8.33%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 4.84%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULEUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

15.89%

-11.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

28.41%

-19.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

54.34%

-37.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

50.34%

-34.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

53.70%

-38.39%