Сравнение ULE с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
ULE и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULE и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULE и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -3.35% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -16.03% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -16.03%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -2.78% против 25.25% соответственно.
ULE
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- -2.78%
UPRO
- 1 день
- 8.61%
- 1 месяц
- -15.71%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 25.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULE и UPRO
ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
ULE vs. UPRO — Ранг доходности на риск
ULE
UPRO
Сравнение ULE c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULE | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 4.18 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.33 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.47 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.59 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между ULE и UPRO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и UPRO
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.04% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок ULE и UPRO
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -76.82% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -33.38% | +22.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.35% | -63.94% | +22.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -76.82% | +25.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.27% | -20.48% | -41.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.90% | -14.53% | -31.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 8.33% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 4.84%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 15.89% | -11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 28.41% | -19.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 54.34% | -37.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 50.34% | -34.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 53.70% | -38.39% |