PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ULE с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULE с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ULE (ProShares Ultra Euro) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ULE returned -2.39%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ULE и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции ULE превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -2.39% против -55.08% соответственно.

ULE

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.78%
6 месяцев
-3.55%
С начала года
-5.85%
1 год
-4.77%
3 года*
0.29%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
-2.39%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULE и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULE
ProShares Ultra Euro		-5.85%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between ULE and SQQQ is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Euro

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с ULE:
ULE с EUOULE с UGLULE с AGQULE с YCLULE с VOOULE с QQQULE с EURUSD=X
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

ULE vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULE
Ранг доходности на риск ULE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 66
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULESQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.98

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
-1.58

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.83

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.89

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-1.63

+0.81

ULE vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULE и SQQQ

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULESQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-100.00%

+27.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-61.03%

+49.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-92.51%

+75.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.59%

-97.27%

+59.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-99.97%

+48.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.25%

-100.00%

+36.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.16%

-92.76%

+46.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

33.36%

-27.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.85%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULESQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

22.32%

-19.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

46.22%

-37.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

55.87%

-42.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

67.91%

-51.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

66.57%

-51.49%

Сравнение комиссий ULE и SQQQ

И ULE, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и SQQQ

ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
ULE
ProShares Ultra Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULE and SQQQ have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to ULE (2.85%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, ULE leads with -2.39% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ULE has performed better with a -2.39% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULE and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.00% for ULE.

ULE is categorized as Leveraged Currency, while SQQQ is Leveraged Equities. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

ULE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULE и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор