Сравнение ULE с KOLD
ULE (ProShares Ultra Euro) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, ULE returned -2.52%/yr vs -24.75%/yr for KOLD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ULE и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -6.71%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -34.28%. За последние 10 лет акции ULE превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: -2.52% против -24.75% соответственно.
ULE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -3.75%
- 10 лет*
- -2.52%
KOLD
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -34.28%
- 6 месяцев
- -29.48%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- -5.14%
- 5 лет*
- -37.54%
- 10 лет*
- -24.75%
Сравнение доходности по годам ULE и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -6.71% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -34.28% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Correlation
The correlation between ULE and KOLD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. KOLD — Ранг доходности на риск
ULE
KOLD
Сравнение ULE c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULE | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.12 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.06 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.12 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULE и KOLD
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -99.45% | +26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -72.50% | +61.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | -84.34% | +66.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -97.96% | +59.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -99.45% | +48.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.58% | -97.31% | +33.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.10% | -69.57% | +23.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 37.96% | -32.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и KOLD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.75%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 24.20% | -21.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 96.27% | -87.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 113.34% | -100.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 118.84% | -102.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 101.82% | -86.71% |
Сравнение комиссий ULE и KOLD
И ULE, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и KOLD
Ни ULE, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ULE and KOLD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (24.20%) compared to ULE (2.75%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs KOLD's -99.45%.
On 10-year performance, ULE leads with -2.52% vs -24.75% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ULE has performed better with a -2.52% return vs -24.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULE and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
ULE and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while KOLD is Oil & Gas. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex.
KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор