Сравнение ULE с KOLD
ULE (ProShares Ultra Euro) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, ULE returned -2.20%/yr vs -21.69%/yr for KOLD. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ULE и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -11.45%. За последние 10 лет акции ULE превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: -2.20% против -21.69% соответственно.
ULE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- -4.80%
- С начала года
- -4.15%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- -2.20%
- Всё время*
- -3.93%
KOLD
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 34.09%
- 6 месяцев
- 76.14%
- С начала года
- -11.45%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- 0.92%
- 5 лет*
- -27.97%
- 10 лет*
- -21.69%
- Всё время*
- -11.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $57.99M | $60.78M | $73.95M | |
| $32.09K | $33.34K | $49.04K |
Сравнение доходности по годам ULE и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -4.15% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -11.45% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Correlation
The correlation between ULE and KOLD is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. KOLD — Ранг доходности на риск
ULE
KOLD
Сравнение ULE c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULE | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.06 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.10 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULE и KOLD
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -99.45% | +26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -72.50% | +60.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.95% | -84.34% | +67.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.36% | -97.46% | +60.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -99.45% | +48.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.58% | -96.38% | +33.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.21% | -69.79% | +23.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 41.13% | -34.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и KOLD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.40%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 18.35%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 18.35% | -15.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 53.71% | -45.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 110.09% | -97.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 118.84% | -102.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 101.60% | -86.53% |
Сравнение комиссий ULE и KOLD
И ULE, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и KOLD
Ни ULE, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ULE and KOLD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (18.35%) compared to ULE (2.40%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs KOLD's -99.45%.
On 10-year performance, ULE leads with -2.20% vs -21.69% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ULE has performed better with a -2.20% return vs -21.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULE and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
ULE and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while KOLD is Oil & Gas. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex.
KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор