PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULE с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULE и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULE и KOLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULE
ProShares Ultra Euro
-3.08%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-35.24%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -35.24%. За последние 10 лет акции ULE превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: -2.76% против -28.67% соответственно.


ULE

1 день
0.28%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-3.37%
1 год
13.18%
3 года*
3.54%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
-2.76%

KOLD

1 день
5.20%
1 месяц
6.13%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-28.13%
1 год
7.53%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-43.16%
10 лет*
-28.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Euro

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Сравнение комиссий ULE и KOLD

И ULE, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

ULE vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULE
Ранг доходности на риск ULE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 3131
Ранг коэф-та Мартина

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULEKOLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.06

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.98

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.23

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

0.53

+2.27

ULE vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULEKOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.06

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.37

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

-0.28

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.14

-0.07

Корреляция

Корреляция между ULE и KOLD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и KOLD

Ни ULE, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ULE и KOLD

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и KOLD.


Загрузка...

Показатели просадок


ULEKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-99.45%

+26.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-72.50%

+62.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.35%

-98.91%

+57.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-99.45%

+48.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.16%

-97.35%

+35.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.91%

-69.16%

+23.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

31.34%

-27.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и KOLD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 4.72%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 29.15%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULEKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

29.15%

-24.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

101.32%

-92.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

120.69%

-103.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

118.51%

-102.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

101.90%

-86.59%