Сравнение ULE с KOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).
ULE и KOLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULE и KOLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULE и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -35.24%. За последние 10 лет акции ULE превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: -2.76% против -28.67% соответственно.
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULE и KOLD
И ULE, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
ULE vs. KOLD — Ранг доходности на риск
ULE
KOLD
Сравнение ULE c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULE | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.06 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.98 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.23 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 0.53 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULE | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.06 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.37 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | -0.28 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.14 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ULE и KOLD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и KOLD
Ни ULE, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ULE и KOLD
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и KOLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULE | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -99.45% | +26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -72.50% | +62.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.35% | -98.91% | +57.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -99.45% | +48.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.16% | -97.35% | +35.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.91% | -69.16% | +23.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 31.34% | -27.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и KOLD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 4.72%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 29.15%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULE | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 29.15% | -24.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 101.32% | -92.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 120.69% | -103.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 118.51% | -102.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 101.90% | -86.59% |