PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULE с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULE с FAAR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ULE (ProShares Ultra Euro) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. ULE is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 10 years, ULE returned -2.52%/yr vs 4.69%/yr for FAAR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ULE и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям FAAR по среднегодовой доходности: -2.52% против 4.69% соответственно.

ULE

1 день
-0.90%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
-6.28%
1 год
-5.14%
3 года*
2.10%
5 лет*
-3.75%
10 лет*
-2.52%

FAAR

1 день
-0.91%
1 месяц
-5.21%
С начала года
19.14%
6 месяцев
18.06%
1 год
28.33%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULE и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULE
ProShares Ultra Euro		-6.71%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		19.14%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%

Correlation

The correlation between ULE and FAAR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г.

0.06

The correlation between ULE and FAAR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Euro

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с ULE:
ULE с EUOULE с UGLULE с AGQULE с YCLULE с QQQULE с VOOULE с EURUSD=X
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

ULE vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULE
Ранг доходности на риск ULE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 44
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULEFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.15

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
3.09

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.37

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

4.52

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

15.18

-16.17

ULE vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULE и FAAR

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULEFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-18.03%

-54.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-6.29%

-5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-11.54%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-18.03%

-20.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-18.03%

-33.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.58%

-6.29%

-57.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.10%

-7.82%

-38.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

1.87%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и FAAR

ProShares Ultra Euro (ULE) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что ULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULEFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.55%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

9.68%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

13.38%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

12.96%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

11.54%

+3.57%

Сравнение комиссий ULE и FAAR

И ULE, и FAAR имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и FAAR

ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.66%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
ULE
ProShares Ultra Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULE and FAAR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULE has higher volatility (2.75%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs FAAR's -18.03%.

On 10-year performance, FAAR leads with 4.69% vs -2.52% for ULE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAAR has performed better with a 4.69% return vs -2.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULE and FAAR have the same expense ratio: 0.95% per year.

FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 0.00% for ULE.

ULE is categorized as Leveraged Currency, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: ProShares and First Trust.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULE и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор