Сравнение ULE с ENFR
ULE (ProShares Ultra Euro) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ULE returned -2.52%/yr vs 11.98%/yr for ENFR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ULE charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности ULE и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: -2.52% против 11.98% соответственно.
ULE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -3.75%
- 10 лет*
- -2.52%
ENFR
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 24.93%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам ULE и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -6.71% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 24.93% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
Correlation
The correlation between ULE and ENFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г. | 0.11 |
The correlation between ULE and ENFR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. ENFR — Ранг доходности на риск
ULE
ENFR
Сравнение ULE c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULE | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.23 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 8.24 | -9.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULE и ENFR
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -68.28% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -8.64% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | -15.58% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -20.29% | -17.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -62.64% | +11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.58% | -4.71% | -58.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.10% | -15.94% | -30.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 3.38% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и ENFR
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.75%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 5.69% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 11.60% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 14.86% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 19.25% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 24.68% | -9.57% |
Сравнение комиссий ULE и ENFR
ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и ENFR
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.02% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULE and ENFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENFR has higher volatility (5.69%) compared to ULE (2.75%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs ENFR's -68.28%.
On 10-year performance, ENFR leads with 11.98% vs -2.52% for ULE. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 11.98% return vs -2.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for ULE.
ENFR has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.00% for ULE.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while ENFR is Energy Equities. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: ProShares and SS&C. Their fees differ too: 0.95% for ULE and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор