Сравнение ULE с EEV
ULE (ProShares Ultra Euro) and EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ULE returned -2.67%/yr vs -24.13%/yr for EEV. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ULE и EEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -42.06%. За последние 10 лет акции ULE превзошли акции EEV по среднегодовой доходности: -2.67% против -24.13% соответственно.
ULE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- -2.67%
EEV
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -17.39%
- С начала года
- -42.06%
- 6 месяцев
- -44.23%
- 1 год
- -60.04%
- 3 года*
- -34.25%
- 5 лет*
- -15.62%
- 10 лет*
- -24.13%
Сравнение доходности по годам ULE и EEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -3.15% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -42.06% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | 37.05% | -4.99% | -48.93% | -30.87% | 24.06% | -49.03% |
Correlation
The correlation between ULE and EEV is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | -0.34 |
The correlation between ULE and EEV shifts across timeframes, from -0.42 (5 years) to -0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. EEV — Ранг доходности на риск
ULE
EEV
Сравнение ULE c EEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULE | EEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.69 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -1.01 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | -1.85 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULE | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -1.49 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.41 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | -0.59 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.48 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ULE и EEV
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и EEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -99.87% | +27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -59.83% | +49.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | -76.45% | +59.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.94% | -80.25% | +39.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -94.21% | +42.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.19% | -99.87% | +37.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.06% | -93.00% | +46.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 34.15% | -29.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и EEV
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.40%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 17.59% | -15.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 35.59% | -26.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.46% | 40.37% | -26.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 38.25% | -22.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 41.13% | -25.91% |
Сравнение комиссий ULE и EEV
И ULE, и EEV имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и EEV
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 7.46% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULE and EEV have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEV has higher volatility (17.59%) compared to ULE (2.40%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs EEV's -99.87%.
On 10-year performance, ULE leads with -2.67% vs -24.13% for EEV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ULE has performed better with a -2.67% return vs -24.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULE and EEV have the same expense ratio: 0.95% per year.
EEV has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 0.00% for ULE.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while EEV is Leveraged Equities. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%).
ULE currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и EEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор