Сравнение ULE с EEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV).
ULE и EEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULE и EEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULE и EEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -11.20% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | 37.05% | -4.99% | -48.93% | -30.87% | 24.06% | -49.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции ULE превзошли акции EEV по среднегодовой доходности: -2.76% против -20.88% соответственно.
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
EEV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -45.43%
- 3 года*
- -24.22%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- -20.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULE и EEV
И ULE, и EEV имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
ULE vs. EEV — Ранг доходности на риск
ULE
EEV
Сравнение ULE c EEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULE | EEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -1.13 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | -1.79 | +3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.78 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.71 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -0.99 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULE | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -1.13 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.27 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | -0.51 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.45 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между ULE и EEV составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и EEV
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.87% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок ULE и EEV
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и EEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULE | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -99.83% | +27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -64.05% | +53.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.35% | -73.95% | +32.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -92.81% | +41.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.16% | -99.80% | +37.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.91% | -92.94% | +47.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 46.09% | -41.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и EEV
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 4.72%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULE | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 19.43% | -14.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 30.25% | -21.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 40.33% | -23.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 37.24% | -21.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 40.74% | -25.43% |