PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULE с EEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULE и EEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULE и EEV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULE
ProShares Ultra Euro
-3.08%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
-11.20%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции ULE превзошли акции EEV по среднегодовой доходности: -2.76% против -20.88% соответственно.


ULE

1 день
0.28%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-3.37%
1 год
13.18%
3 года*
3.54%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
-2.76%

EEV

1 день
-1.42%
1 месяц
12.41%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-15.97%
1 год
-45.43%
3 года*
-24.22%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
-20.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Euro

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Сравнение комиссий ULE и EEV

И ULE, и EEV имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

ULE vs. EEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULE
Ранг доходности на риск ULE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 3131
Ранг коэф-та Мартина

EEV
Ранг доходности на риск EEV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c EEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULEEEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-1.13

+1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

-1.79

+3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.78

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.71

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

-0.99

+3.80

ULE vs. EEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа EEV равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и EEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULEEEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-1.13

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.27

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

-0.51

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.45

+0.24

Корреляция

Корреляция между ULE и EEV составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и EEV

ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.


TTM20252024202320222021202020192018
ULE
ProShares Ultra Euro
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
4.87%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%

Просадки

Сравнение просадок ULE и EEV

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и EEV.


Загрузка...

Показатели просадок


ULEEEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-99.83%

+27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-64.05%

+53.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.35%

-73.95%

+32.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-92.81%

+41.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.16%

-99.80%

+37.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.91%

-92.94%

+47.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

46.09%

-41.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и EEV

Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 4.72%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULEEEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

19.43%

-14.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

30.25%

-21.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

40.33%

-23.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

37.24%

-21.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

40.74%

-25.43%