Сравнение ULE с EEV
ULE (ProShares Ultra Euro) and EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ULE returned -2.39%/yr vs -21.92%/yr for EEV. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ULE и EEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -34.75%. За последние 10 лет акции ULE превзошли акции EEV по среднегодовой доходности: -2.39% против -21.92% соответственно.
ULE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- -5.85%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- -2.39%
EEV
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- 12.17%
- 6 месяцев
- -26.43%
- С начала года
- -34.75%
- 1 год
- -48.40%
- 3 года*
- -29.70%
- 5 лет*
- -14.81%
- 10 лет*
- -21.92%
Сравнение доходности по годам ULE и EEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -5.85% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -34.75% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | 37.05% | -4.99% | -48.93% | -30.87% | 24.06% | -49.03% |
Correlation
The correlation between ULE and EEV is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.34 |
The correlation between ULE and EEV shifts across timeframes, from -0.42 (5 years) to -0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. EEV — Ранг доходности на риск
ULE
EEV
Сравнение ULE c EEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULE | EEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.81 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.83 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.45 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULE и EEV
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и EEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -99.88% | +27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -58.51% | +46.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -77.51% | +60.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.59% | -81.14% | +43.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -93.39% | +42.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.25% | -99.85% | +36.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -93.03% | +46.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 33.47% | -27.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и EEV
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.85%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) волатильность равна 20.16%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 20.16% | -17.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 43.69% | -34.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 47.95% | -34.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 39.95% | -23.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 41.58% | -26.50% |
Сравнение комиссий ULE и EEV
И ULE, и EEV имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и EEV
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 7.18% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULE and EEV have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEV has higher volatility (20.16%) compared to ULE (2.85%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs EEV's -99.88%.
On 10-year performance, ULE leads with -2.39% vs -21.92% for EEV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ULE has performed better with a -2.39% return vs -21.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULE and EEV have the same expense ratio: 0.95% per year.
EEV has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 0.00% for ULE.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while EEV is Leveraged Equities. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%).
ULE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и EEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор