Сравнение ULE с DBE
ULE (ProShares Ultra Euro) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ULE returned -2.20%/yr vs 11.73%/yr for DBE. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ULE charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности ULE и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -2.20% против 11.73% соответственно.
ULE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- -4.80%
- С начала года
- -4.15%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- -2.20%
- Всё время*
- -3.93%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $32.09K | $33.34K | $49.04K |
Сравнение доходности по годам ULE и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -4.15% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between ULE and DBE is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.15 |
The correlation between ULE and DBE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. DBE — Ранг доходности на риск
ULE
DBE
Сравнение ULE c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULE | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.34 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 7.22 | -7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULE и DBE
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -86.69% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -24.72% | +13.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.95% | -24.72% | +7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.36% | -38.74% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -60.84% | +9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.58% | -37.92% | -24.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.21% | -57.12% | +10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 8.00% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и DBE
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.40%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 15.65% | -13.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 33.76% | -25.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 37.85% | -25.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 30.19% | -14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 28.63% | -13.56% |
Сравнение комиссий ULE и DBE
ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и DBE
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULE and DBE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (15.65%) compared to ULE (2.40%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.73% vs -2.20% for ULE. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.73% return vs -2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for ULE.
DBE has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for ULE.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while DBE is Oil & Gas. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for ULE and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор