PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULE с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ULE и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -2.39% против 11.45% соответственно.


ULE

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.78%
6 месяцев
-3.55%
С начала года
-5.85%
1 год
-4.77%
3 года*
0.29%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
-2.39%

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULE и DBE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULE
ProShares Ultra Euro
-5.85%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%
DBE
Invesco DB Energy Fund
68.39%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between ULE and DBE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.15

The correlation between ULE and DBE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Euro

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

ULE vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULE
Ранг доходности на риск ULE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 66
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ULEDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.28

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.34

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

7.00

-7.82

ULE vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULE и DBE

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ULEDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-86.69%

+13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-24.72%

+13.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-24.72%

+7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.59%

-38.74%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-60.84%

+9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.25%

-36.07%

-27.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.16%

-57.19%

+11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

8.26%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и DBE

Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.85%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ULEDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

11.68%

-8.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

32.70%

-23.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

35.99%

-23.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

29.88%

-13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

28.39%

-13.31%

Сравнение комиссий ULE и DBE

ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и DBE

ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
ULE
ProShares Ultra Euro
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ULE and DBE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to ULE (2.85%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs -2.39% for ULE. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs -2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for ULE.

DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for ULE.

ULE is categorized as Leveraged Currency, while DBE is Oil & Gas. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for ULE and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULE и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор