Сравнение ULE с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
ULE и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ULE и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULE и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -5.01% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULE и BITO
И ULE, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
ULE vs. BITO — Ранг доходности на риск
ULE
BITO
Сравнение ULE c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULE | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.52 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | -0.50 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.42 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -0.89 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.52 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.08 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ULE и BITO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и BITO
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок ULE и BITO
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -77.86% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -50.05% | +39.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.16% | -46.75% | -15.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.91% | -36.57% | -9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 23.73% | -19.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и BITO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 4.72%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 12.84% | -8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 36.71% | -27.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 45.32% | -28.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 55.77% | -39.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 55.77% | -40.46% |