Сравнение ULE с BITI
ULE (ProShares Ultra Euro) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ULE returned 0.29%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. ULE charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности ULE и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
ULE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- -5.85%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- -2.39%
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULE и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -5.85% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | 0.83% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between ULE and BITI is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. BITI — Ранг доходности на риск
ULE
BITI
Сравнение ULE c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULE | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.57 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 6.38 | -7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULE и BITI
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -92.16% | +19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -25.28% | +13.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -84.63% | +67.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.25% | -86.41% | +23.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -68.40% | +22.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 10.16% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и BITI
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.85%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 10.76% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 34.28% | -25.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 44.15% | -31.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 52.24% | -36.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 52.24% | -37.16% |
Сравнение комиссий ULE и BITI
ULE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и BITI
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULE and BITI have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to ULE (2.85%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, ULE leads with 0.29% vs -31.62% for BITI. On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ULE has performed better with a 0.29% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for ULE.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while BITI is Cryptocurrency. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. Their fees differ too: 0.95% for ULE and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор