Сравнение ULCC с JBLU
ULCC (Frontier Group Holdings, Inc.) and JBLU (JetBlue Airways Corporation) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ULCC returned -21.69%/yr vs -23.98%/yr for JBLU. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ULCC и JBLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULCC показывает доходность 24.20%, что значительно выше, чем у JBLU с доходностью 6.37%.
ULCC
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 33.87%
- С начала года
- 24.20%
- 6 месяцев
- 17.47%
- 1 год
- 47.73%
- 3 года*
- -13.44%
- 5 лет*
- -21.69%
- 10 лет*
- —
JBLU
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -11.49%
- 5 лет*
- -23.98%
- 10 лет*
- -12.29%
Сравнение доходности по годам ULCC и JBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. | 24.20% | -33.76% | 30.22% | -46.84% | -24.32% | -28.01% |
JBLU JetBlue Airways Corporation | 6.37% | -42.11% | 41.62% | -14.35% | -54.49% | -30.09% |
Correlation
The correlation between ULCC and JBLU is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between ULCC and JBLU shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULCC:
-$2.13
JBLU:
-$2.61
ULCC:
0.26
JBLU:
0.14
ULCC:
$3.80B
JBLU:
$9.16B
ULCC:
$1.19B
JBLU:
$3.64B
ULCC:
-$240.00M
JBLU:
$151.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULCC vs. JBLU — Ранг доходности на риск
ULCC
JBLU
Сравнение ULCC c JBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и JetBlue Airways Corporation (JBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULCC | JBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.10 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -0.21 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULCC | JBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -0.06 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | -0.08 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ULCC и JBLU
Максимальная просадка ULCC за все время составила -87.04%, примерно равная максимальной просадке JBLU в -90.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULCC и JBLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULCC | JBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.04% | -90.91% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.45% | -37.62% | -14.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.90% | -63.29% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.80% | -82.28% | -3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.30% | -84.50% | +11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.34% | -60.43% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.44% | 17.68% | +6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULCC и JBLU
Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) имеет более высокую волатильность в 26.08% по сравнению с JetBlue Airways Corporation (JBLU) с волатильностью 18.18%. Это указывает на то, что ULCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULCC | JBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.08% | 18.18% | +7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.05% | 48.39% | +8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.76% | 60.69% | +22.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.65% | 60.01% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.90% | 54.36% | +14.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULCC и JBLU
Ни ULCC, ни JBLU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULCC и JBLU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontier Group Holdings, Inc. и JetBlue Airways Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULCC и JBLU
ULCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontier Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 314.00M при выручке в 992.00M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
JBLU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о валовой прибыли в 966.00M при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
ULCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontier Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -283.00M при выручке в 992.00M, что соответствует операционной рентабельности -28.5%.
JBLU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила об операционной прибыли в -224.00M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности -10.0%.
ULCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontier Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -272.00M при выручке в 992.00M, что соответствует чистой рентабельности -27.4%.
JBLU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о чистой прибыли в -319.00M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности -14.2%.
Часто задаваемые вопросы
ULCC and JBLU have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULCC has higher volatility (26.08%) compared to JBLU (18.18%). In terms of maximum drawdown, ULCC dropped -87.04% vs JBLU's -90.91%.
ULCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULCC и JBLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор