PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ULCC с JBLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ULCC и JBLU составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ULCC и JBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и JetBlue Airways Corporation (JBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-64.19%
-63.48%
ULCC
JBLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULCC:

0.42

JBLU:

0.46

Коэф-т Сортино

ULCC:

1.13

JBLU:

1.08

Коэф-т Омега

ULCC:

1.14

JBLU:

1.15

Коэф-т Кальмара

ULCC:

0.37

JBLU:

0.38

Коэф-т Мартина

ULCC:

0.98

JBLU:

1.68

Индекс Язвы

ULCC:

32.53%

JBLU:

19.33%

Дневная вол-ть

ULCC:

75.41%

JBLU:

69.80%

Макс. просадка

ULCC:

-87.04%

JBLU:

-90.91%

Текущая просадка

ULCC:

-69.19%

JBLU:

-76.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULCC:

$1.46B

JBLU:

$2.53B

EPS

ULCC:

-$0.03

JBLU:

-$2.48

Общая выручка (12 мес.)

ULCC:

$3.66B

JBLU:

$9.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULCC:

$294.00M

JBLU:

$714.00M

EBITDA (12 мес.)

ULCC:

-$33.00M

JBLU:

-$9.00M

Доходность по периодам

С начала года, ULCC показывает доходность 23.63%, что значительно ниже, чем у JBLU с доходностью 34.05%.


ULCC

С начала года

23.63%

1 месяц

21.62%

6 месяцев

30.81%

1 год

20.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JBLU

С начала года

34.05%

1 месяц

23.18%

6 месяцев

29.62%

1 год

29.84%

5 лет

-17.31%

10 лет

-6.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ULCC c JBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и JetBlue Airways Corporation (JBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ULCC, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.420.46
Коэффициент Сортино ULCC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.131.08
Коэффициент Омега ULCC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.15
Коэффициент Кальмара ULCC, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.370.41
Коэффициент Мартина ULCC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.981.68
ULCC
JBLU

Показатель коэффициента Шарпа ULCC на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBLU равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULCC и JBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.42
0.46
ULCC
JBLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULCC и JBLU

Ни ULCC, ни JBLU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ULCC и JBLU

Максимальная просадка ULCC за все время составила -87.04%, примерно равная максимальной просадке JBLU в -90.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULCC и JBLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-69.19%
-64.99%
ULCC
JBLU

Волатильность

Сравнение волатильности ULCC и JBLU

Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) имеет более высокую волатильность в 20.98% по сравнению с JetBlue Airways Corporation (JBLU) с волатильностью 17.28%. Это указывает на то, что ULCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.98%
17.28%
ULCC
JBLU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULCC и JBLU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontier Group Holdings, Inc. и JetBlue Airways Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab