Сравнение ULCC с JETS

С начала года, ULCC показывает доходность -20.38%, что значительно ниже, чем у JETS с доходностью -9.98%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и U.S. Global Jets ETF (JETS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULCC на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа JETS равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULCC и JETS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ULCC и JETS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

ULCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JETS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

Максимальная просадка ULCC за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки JETS в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULCC и JETS.

Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с U.S. Global Jets ETF (JETS) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что ULCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JETS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.