Сравнение ULCC с ALK
ULCC (Frontier Group Holdings, Inc.) and ALK (Alaska Air Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ULCC returned -21.69%/yr vs -8.19%/yr for ALK. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ULCC и ALK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULCC показывает доходность 24.20%, что значительно выше, чем у ALK с доходностью -15.13%.
ULCC
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 33.87%
- С начала года
- 24.20%
- 6 месяцев
- 17.47%
- 1 год
- 47.73%
- 3 года*
- -13.44%
- 5 лет*
- -21.69%
- 10 лет*
- —
ALK
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -9.78%
- 1 год
- -16.47%
- 3 года*
- -2.66%
- 5 лет*
- -8.19%
- 10 лет*
- -3.47%
Сравнение доходности по годам ULCC и ALK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. | 24.20% | -33.76% | 30.22% | -46.84% | -24.32% | -28.01% |
ALK Alaska Air Group, Inc. | -15.13% | -22.32% | 65.73% | -9.01% | -17.58% | -25.03% |
Correlation
The correlation between ULCC and ALK is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between ULCC and ALK has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ULCC:
-$2.13
ALK:
$0.61
ULCC:
0.26
ALK:
0.35
ULCC:
$3.80B
ALK:
$14.40B
ULCC:
$1.19B
ALK:
$11.07B
ULCC:
-$240.00M
ALK:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULCC vs. ALK — Ранг доходности на риск
ULCC
ALK
Сравнение ULCC c ALK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и Alaska Air Group, Inc. (ALK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULCC | ALK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.36 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -0.65 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULCC | ALK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -0.33 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.19 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.17 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок ULCC и ALK
Максимальная просадка ULCC за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки ALK в -75.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULCC и ALK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULCC | ALK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.04% | -75.76% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.45% | -46.46% | -5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.90% | -55.37% | -17.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.80% | -55.37% | -30.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.30% | -54.81% | -18.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.34% | -27.82% | -32.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.44% | 25.22% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULCC и ALK
Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) имеет более высокую волатильность в 26.08% по сравнению с Alaska Air Group, Inc. (ALK) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что ULCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULCC | ALK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.08% | 16.69% | +9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.05% | 39.55% | +17.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.76% | 49.79% | +32.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.65% | 42.26% | +27.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.90% | 43.33% | +25.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULCC и ALK
Ни ULCC, ни ALK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALK Alaska Air Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 2.07% | 2.10% | 1.63% | 1.24% | 0.99% |
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULCC и ALK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontier Group Holdings, Inc. и Alaska Air Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULCC и ALK
ULCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontier Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 314.00M при выручке в 992.00M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
ALK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
ULCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontier Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -283.00M при выручке в 992.00M, что соответствует операционной рентабельности -28.5%.
ALK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -279.00M при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности -8.5%.
ULCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontier Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -272.00M при выручке в 992.00M, что соответствует чистой рентабельности -27.4%.
ALK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -193.00M при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
ULCC and ALK have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULCC has higher volatility (26.08%) compared to ALK (16.69%). In terms of maximum drawdown, ULCC dropped -87.04% vs ALK's -75.76%.
ULCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULCC и ALK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор