Сравнение ULCC с NVD
ULCC (Frontier Group Holdings, Inc.) is a stock, while NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) is Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, ULCC returned 97.08% vs -59.22% for NVD. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ULCC и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULCC показывает доходность 57.75%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -26.29%.
ULCC
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 50.10%
- С начала года
- 57.75%
- 6 месяцев
- 53.51%
- 1 год
- 97.08%
- 3 года*
- -6.57%
- 5 лет*
- -16.03%
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 11.89%
- С начала года
- -26.29%
- 6 месяцев
- -24.57%
- 1 год
- -59.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULCC и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. | 57.75% | -33.76% | 30.22% | -20.06% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -26.29% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
Correlation
The correlation between ULCC and NVD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.16 |
The correlation between ULCC and NVD shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to -0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULCC vs. NVD — Ранг доходности на риск
ULCC
NVD
Сравнение ULCC c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULCC | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.89 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | -1.47 | +5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULCC и NVD
Максимальная просадка ULCC за все время составила -87.04%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULCC и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULCC | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.04% | -99.26% | +12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.45% | -66.81% | +14.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.09% | -99.01% | +32.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.39% | -81.88% | +21.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.33% | 44.61% | -20.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULCC и NVD
Текущая волатильность для Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) составляет 23.29%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 26.50%. Это указывает на то, что ULCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULCC | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.29% | 26.50% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.37% | 54.01% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.90% | 71.23% | +12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.21% | 92.52% | -22.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.12% | 92.52% | -23.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULCC и NVD
ULCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 16.05% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULCC and NVD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (26.50%) compared to ULCC (23.29%). In terms of maximum drawdown, ULCC dropped -87.04% vs NVD's -99.26%.
ULCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULCC и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор