Сравнение ULCC с NVD

С начала года, ULCC показывает доходность -55.41%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью 9.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULCC на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVD равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULCC и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ULCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%.

Максимальная просадка ULCC за все время составила -87.04%, что меньше максимальной просадки NVD в -96.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULCC и NVD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) составляет 34.33%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 57.18%. Это указывает на то, что ULCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.