PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULCC с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULCC с NVD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ULCC (Frontier Group Holdings, Inc.) is a stock, while NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) is Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, ULCC returned 47.73% vs -68.07% for NVD. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ULCC и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULCC показывает доходность 24.20%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -37.20%.

ULCC

1 день
2.63%
1 месяц
33.87%
С начала года
24.20%
6 месяцев
17.47%
1 год
47.73%
3 года*
-13.44%
5 лет*
-21.69%
10 лет*
—

NVD

1 день
-3.65%
1 месяц
-22.72%
С начала года
-37.20%
6 месяцев
-40.09%
1 год
-68.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULCC и NVD

2026 (YTD)202520242023
ULCC
Frontier Group Holdings, Inc.		24.20%-33.76%30.22%-18.87%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-37.20%-73.27%-93.09%-15.28%

Correlation

The correlation between ULCC and NVD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.16

The correlation between ULCC and NVD shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to -0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Group Holdings, Inc.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с ULCC:
ULCC с JBLUULCC с ALKULCC с UALULCC с ALGTULCC с NVDAULCC с JETS
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

ULCC vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULCC
Ранг доходности на риск ULCC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULCC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULCC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULCC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULCC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULCC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULCC c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULCCNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
-1.00

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
-1.75

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.81

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

-0.94

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

-1.42

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULCC vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULCC на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULCC и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULCCNVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-1.00

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

-0.88

+0.58

Просадки

Сравнение просадок ULCC и NVD

Максимальная просадка ULCC за все время составила -87.04%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULCC и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULCCNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.04%

-99.26%

+12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.45%

-72.64%

+20.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.30%

-99.15%

+25.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.34%

-81.68%

+21.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.44%

47.83%

-23.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ULCC и NVD

Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеют волатильность 26.08% и 25.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULCCNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.08%

25.96%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.05%

52.11%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.76%

68.48%

+14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.65%

92.55%

-22.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.90%

92.55%

-23.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULCC и NVD

ULCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%.

ПозицияTTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.83%11.83%8.68%15.78%
ULCC
Frontier Group Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULCC and NVD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULCC has higher volatility (26.08%) compared to NVD (25.96%). In terms of maximum drawdown, ULCC dropped -87.04% vs NVD's -99.26%.

ULCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULCC и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор