PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULCC с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ULCC и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULCC показывает доходность 57.75%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -26.29%.


ULCC

1 день
2.48%
1 месяц
50.10%
С начала года
57.75%
6 месяцев
53.51%
1 год
97.08%
3 года*
-6.57%
5 лет*
-16.03%
10 лет*

NVD

1 день
0.96%
1 месяц
11.89%
С начала года
-26.29%
6 месяцев
-24.57%
1 год
-59.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULCC и NVD


2026 (YTD)202520242023
ULCC
Frontier Group Holdings, Inc.
57.75%-33.76%30.22%-20.06%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
-26.29%-73.27%-93.09%-15.28%

Correlation

The correlation between ULCC and NVD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.16

The correlation between ULCC and NVD shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to -0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Frontier Group Holdings, Inc.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Доходность на риск

ULCC vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULCC
Ранг доходности на риск ULCC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULCC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULCC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULCC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULCC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULCC: 7373
Ранг коэф-та Мартина

NVD
Ранг доходности на риск NVD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULCC c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ULCCNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.86

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.89

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

-1.47

+5.48

ULCC vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULCC на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULCC и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULCC и NVD

Максимальная просадка ULCC за все время составила -87.04%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULCC и NVD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ULCCNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.04%

-99.26%

+12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.45%

-66.81%

+14.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.09%

-99.01%

+32.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.39%

-81.88%

+21.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.33%

44.61%

-20.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ULCC и NVD

Текущая волатильность для Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) составляет 23.29%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 26.50%. Это указывает на то, что ULCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ULCCNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.29%

26.50%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.37%

54.01%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.90%

71.23%

+12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.21%

92.52%

-22.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.12%

92.52%

-23.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULCC и NVD

ULCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.05%.


ПозицияTTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
16.05%11.83%8.68%15.78%
ULCC
Frontier Group Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ULCC and NVD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (26.50%) compared to ULCC (23.29%). In terms of maximum drawdown, ULCC dropped -87.04% vs NVD's -99.26%.

ULCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULCC и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор