Сравнение ULCC с ALGT
ULCC (Frontier Group Holdings, Inc.) and ALGT (Allegiant Travel Company) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ULCC returned -21.69%/yr vs -16.64%/yr for ALGT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ULCC и ALGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULCC показывает доходность 24.20%, что значительно выше, чем у ALGT с доходностью -0.94%.
ULCC
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 33.87%
- С начала года
- 24.20%
- 6 месяцев
- 17.47%
- 1 год
- 47.73%
- 3 года*
- -13.44%
- 5 лет*
- -21.69%
- 10 лет*
- —
ALGT
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 11.51%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 49.82%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- -16.64%
- 10 лет*
- -3.91%
Сравнение доходности по годам ULCC и ALGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. | 24.20% | -33.76% | 30.22% | -46.84% | -24.32% | -28.01% |
ALGT Allegiant Travel Company | -0.94% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | -23.58% |
Correlation
The correlation between ULCC and ALGT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between ULCC and ALGT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ULCC:
-$2.13
ALGT:
-$1.89
ULCC:
0.26
ALGT:
0.58
ULCC:
$3.80B
ALGT:
$2.64B
ULCC:
$1.19B
ALGT:
$815.04M
ULCC:
-$240.00M
ALGT:
$340.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULCC vs. ALGT — Ранг доходности на риск
ULCC
ALGT
Сравнение ULCC c ALGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) и Allegiant Travel Company (ALGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULCC | ALGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.28 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 3.05 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULCC | ALGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.31 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.16 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ULCC и ALGT
Максимальная просадка ULCC за все время составила -87.04%, примерно равная максимальной просадке ALGT в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULCC и ALGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULCC | ALGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.04% | -86.01% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.45% | -39.13% | -13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.90% | -70.95% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.80% | -82.76% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.30% | -67.49% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.34% | -31.66% | -28.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.44% | 16.37% | +8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULCC и ALGT
Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) имеет более высокую волатильность в 26.08% по сравнению с Allegiant Travel Company (ALGT) с волатильностью 22.09%. Это указывает на то, что ULCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULCC | ALGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.08% | 22.09% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.05% | 43.14% | +13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.76% | 65.02% | +17.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.65% | 54.68% | +14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.90% | 51.29% | +17.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULCC и ALGT
Ни ULCC, ни ALGT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULCC и ALGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontier Group Holdings, Inc. и Allegiant Travel Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULCC и ALGT
ULCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontier Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 314.00M при выручке в 992.00M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
ALGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 479.13M при выручке в 732.43M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
ULCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontier Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -283.00M при выручке в 992.00M, что соответствует операционной рентабельности -28.5%.
ALGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 81.10M при выручке в 732.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
ULCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontier Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -272.00M при выручке в 992.00M, что соответствует чистой рентабельности -27.4%.
ALGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в 42.48M при выручке в 732.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
ULCC and ALGT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULCC has higher volatility (26.08%) compared to ALGT (22.09%). In terms of maximum drawdown, ULCC dropped -87.04% vs ALGT's -86.01%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULCC и ALGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор