Сравнение ULBI с RJF
ULBI (Ultralife Corporation) and RJF (Raymond James Financial, Inc.) are both stocks. ULBI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while RJF operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, ULBI returned 4.58%/yr vs 16.63%/yr for RJF. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULBI и RJF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULBI показывает доходность 21.33%, что значительно выше, чем у RJF с доходностью -5.61%. За последние 10 лет акции ULBI уступали акциям RJF по среднегодовой доходности: 4.58% против 16.63% соответственно.
ULBI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 21.33%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- -5.67%
- 10 лет*
- 4.58%
RJF
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение доходности по годам ULBI и RJF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULBI Ultralife Corporation | 21.33% | -23.22% | 9.24% | 76.68% | -36.09% | -6.65% | -12.45% | 9.48% | 3.05% | 32.32% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | -5.61% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
Correlation
The correlation between ULBI and RJF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 1992 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ULBI:
$115.60M
RJF:
$30.15B
ULBI:
-$0.49
RJF:
$10.55
ULBI:
0.62
RJF:
1.87
ULBI:
$187.86M
RJF:
$16.35B
ULBI:
$43.39M
RJF:
$6.99B
ULBI:
$6.73M
RJF:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULBI vs. RJF — Ранг доходности на риск
ULBI
RJF
Сравнение ULBI c RJF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultralife Corporation (ULBI) и Raymond James Financial, Inc. (RJF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULBI | RJF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.25 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 0.54 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULBI | RJF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.20 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.46 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.54 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.50 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок ULBI и RJF
Максимальная просадка ULBI за все время составила -92.90%, что больше максимальной просадки RJF в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULBI и RJF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULBI | RJF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -69.68% | -23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.69% | -19.64% | -25.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.83% | -28.12% | -40.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | -32.11% | -36.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.83% | -45.59% | -23.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.67% | -13.83% | -57.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.48% | -14.63% | -48.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.30% | 9.11% | +18.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULBI и RJF
Ultralife Corporation (ULBI) имеет более высокую волатильность в 25.35% по сравнению с Raymond James Financial, Inc. (RJF) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что ULBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RJF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULBI | RJF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.35% | 8.39% | +16.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.68% | 19.61% | +22.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.02% | 24.64% | +33.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.01% | 28.05% | +30.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.17% | 30.96% | +24.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULBI и RJF
ULBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.38% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
ULBI Ultralife Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULBI и RJF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultralife Corporation и Raymond James Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULBI и RJF
ULBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.11M при выручке в 47.45M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.
ULBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила об операционной прибыли в -215.00K при выручке в 47.45M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.
ULBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о чистой прибыли в -451.00K при выручке в 47.45M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
ULBI and RJF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULBI has higher volatility (25.35%) compared to RJF (8.39%). In terms of maximum drawdown, ULBI dropped -92.90% vs RJF's -69.68%.
RJF currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULBI и RJF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор