Сравнение ULBI с MRK
ULBI (Ultralife Corporation) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. ULBI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ULBI returned 1.74%/yr vs 11.91%/yr for MRK. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULBI и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULBI показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 23.03%. За последние 10 лет акции ULBI уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 1.74% против 11.91% соответственно.
ULBI
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -13.42%
- 6 месяцев
- -21.16%
- С начала года
- -2.97%
- 1 год
- -35.47%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -7.53%
- 10 лет*
- 1.74%
MRK
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 10.82%
- 6 месяцев
- 16.70%
- С начала года
- 23.03%
- 1 год
- 60.01%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам ULBI и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULBI Ultralife Corporation | -2.97% | -23.22% | 9.24% | 76.68% | -36.09% | -6.65% | -12.45% | 9.48% | 3.05% | 32.32% |
MRK Merck & Co., Inc. | 23.03% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between ULBI and MRK is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1992 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
ULBI:
$92.44M
MRK:
$315.33B
ULBI:
-$0.49
MRK:
$3.59
ULBI:
0.49
MRK:
4.84
ULBI:
0.71
MRK:
6.88
ULBI:
$187.86M
MRK:
$65.59B
ULBI:
$43.39M
MRK:
$49.79B
ULBI:
$6.73M
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULBI vs. MRK — Ранг доходности на риск
ULBI
MRK
Сравнение ULBI c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultralife Corporation (ULBI) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULBI | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.36 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 5.31 | -6.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 13.00 | -14.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULBI и MRK
Максимальная просадка ULBI за все время составила -92.90%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULBI и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULBI | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -68.61% | -24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.69% | -11.37% | -33.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.83% | -43.44% | -25.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | -43.44% | -25.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.83% | -43.44% | -25.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.35% | -1.49% | -75.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.51% | -18.81% | -44.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.35% | 4.64% | +24.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULBI и MRK
Ultralife Corporation (ULBI) и Merck & Co., Inc. (MRK) имеют волатильность 9.77% и 9.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULBI | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 9.64% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.49% | 19.77% | +20.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.33% | 28.09% | +28.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.06% | 24.07% | +34.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.34% | 23.10% | +31.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULBI и MRK
ULBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.63% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
ULBI Ultralife Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULBI и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultralife Corporation и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULBI и MRK
ULBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.11M при выручке в 47.45M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ULBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ultralife Corporation сообщила об операционной прибыли в -215.00K при выручке в 47.45M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
ULBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о чистой прибыли в -451.00K при выручке в 47.45M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
ULBI and MRK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULBI has higher volatility (9.77%) compared to MRK (9.64%). In terms of maximum drawdown, ULBI dropped -92.90% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULBI и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор