PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UL с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UL с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UL (The Unilever Group) is a stock, while QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, UL returned -19.80% vs 29.68% for QQQI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UL и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Unilever Group (UL) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UL показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

UL

1 день
-0.47%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-15.87%
1 год
-19.80%
3 года*
2.44%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
3.91%

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UL и QQQI

2026 (YTD)20252024
UL
The Unilever Group		-14.37%5.96%19.52%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between UL and QQQI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Unilever Group

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

UL vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UL
Ранг доходности на риск UL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UL c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
2.30

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
3.05

-4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.42

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

3.10

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

13.93

-15.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UL vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UL на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UL и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.30

-3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.32

-0.93

Просадки

Сравнение просадок UL и QQQI

Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.55%

-20.00%

-33.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-9.61%

-15.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.92%

-0.52%

-24.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-2.19%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.75%

2.14%

+9.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UL и QQQI

The Unilever Group (UL) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что UL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

2.69%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

9.85%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

12.98%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

17.05%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

17.05%

+4.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UL и QQQI

Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UL
The Unilever Group		4.14%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Часто задаваемые вопросы

UL and QQQI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UL has higher volatility (5.31%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs QQQI's -20.00%.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UL и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор