Сравнение UL с PFE
UL (Unilever PLC) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, UL returned 5.59%/yr vs 1.92%/yr for PFE. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UL и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции UL превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 5.59% против 1.92% соответственно.
UL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.59%
- Всё время*
- 9.48%
PFE
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 10.71%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- 9.00%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- 1.92%
- Всё время*
- 9.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | $1.05B | $993.44M | $1.05B |
| $425.60M | $323.80M | $264.34M |
Сравнение доходности по годам UL и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL Unilever PLC | 0.22% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
PFE Pfizer Inc. | 9.00% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between UL and PFE is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
UL:
$138.80B
PFE:
$147.10B
UL:
€5.38
PFE:
$0.76
UL:
10.37
PFE:
33.98
UL:
2.03
PFE:
0.61
UL:
1.10
PFE:
2.31
UL:
€111.11B
PFE:
$63.70B
UL:
€111.26B
PFE:
$45.43B
UL:
€24.12B
PFE:
$12.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. PFE — Ранг доходности на риск
UL
PFE
Сравнение UL c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (UL) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.74 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 1.64 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и PFE
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -69.24% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -15.72% | -9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -36.23% | +11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -58.96% | +33.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -58.96% | +28.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.13% | -45.58% | +33.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -22.97% | +12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 7.08% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и PFE
Unilever PLC (UL) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что UL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 4.74% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 14.75% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 23.92% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 25.53% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 23.97% | -2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и PFE
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности PFE в 6.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 6.66% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
UL Unilever PLC | 3.54% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unilever PLC и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UL and PFE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UL has higher volatility (10.93%) compared to PFE (4.74%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор