Сравнение UJUN с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
UJUN и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJUN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UJUN и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJUN и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | -0.05% | 10.63% | 12.49% | 12.17% | -8.86% | 5.09% | 7.15% | 6.80% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 18.14% |
Доходность по периодам
С начала года, UJUN показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
UJUN
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJUN и VTI
UJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
UJUN vs. VTI — Ранг доходности на риск
UJUN
VTI
Сравнение UJUN c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJUN | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.52 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.54 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 7.30 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJUN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.48 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между UJUN и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJUN и VTI
UJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок UJUN и VTI
Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJUN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -55.45% | +41.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -12.30% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | -25.36% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -5.54% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -8.08% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.60% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJUN и VTI
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) составляет 2.61%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что UJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJUN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 5.48% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 9.75% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 19.02% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 17.41% | -9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 18.29% | -9.43% |