PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUN с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJUN с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UJUN returned 6.41%/yr vs 12.80%/yr for VTI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UJUN charges 0.79%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности UJUN и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJUN показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJUN и VTI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%6.80%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%18.14%

Correlation

The correlation between UJUN and VTI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.90

The correlation between UJUN and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UJUN и VTI

Секторы
UJUN
VTI

Технологии

36.2%
33.5%

Финансовые услуги

11.9%
12.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
9.2%

Промышленность

8.1%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Технологии

UJUN
36.2%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

UJUN
11.9%
VTI
12.0%

Коммуникационные услуги

UJUN
10.9%
VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

UJUN
10.1%
VTI
10.0%

Здравоохранение

UJUN
8.4%
VTI
9.2%

Промышленность

UJUN
8.1%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

UJUN
4.9%
VTI
4.7%

Энергетика

UJUN
3.5%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

UJUN
2.3%
VTI
2.3%

Недвижимость

UJUN
1.9%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

UJUN
1.8%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с BEEZUJUN с BLCR
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

UJUN vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUN c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJUNVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.38

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.24

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.43

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.24

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.27

14.94

+8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUN vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUN на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUN и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJUNVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.38

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.51

+0.27

Просадки

Сравнение просадок UJUN и VTI

Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJUNVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-55.45%

+41.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-8.92%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.24%

-19.30%

+8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-25.36%

+13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.26%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-8.03%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.93%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUN и VTI

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) составляет 0.43%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что UJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJUNVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

2.90%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

9.13%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

12.17%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

17.40%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

18.30%

-9.53%

Сравнение комиссий UJUN и VTI

UJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUN и VTI

UJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

UJUN and VTI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, UJUN dropped -13.73% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.80% vs 6.41% for UJUN. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.80% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for UJUN.

UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Innovator and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for UJUN and 0.03% for VTI.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJUN и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор